Сравнение ZPRI.DE с IWDP.L
ZPRI.DE (SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF) and IWDP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP) are both exchange-traded funds - ZPRI.DE is a Diversified Portfolio fund tracking the Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, while IWDP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRI.DE returned 4.64%/yr vs 2.81%/yr for IWDP.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRI.DE charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for IWDP.L.
Доходность
Сравнение доходности ZPRI.DE и IWDP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRI.DE торгуется в EUR, в то время как IWDP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRI.DE показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у IWDP.L с доходностью 15.46%. За последние 10 лет акции ZPRI.DE превзошли акции IWDP.L по среднегодовой доходности: 4.64% против 2.81% соответственно.
ZPRI.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 4.64%
IWDP.L
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 4.90%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 15.46%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение доходности по годам ZPRI.DE и IWDP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 8.70% | 1.94% | 8.86% | 3.53% | -7.87% | 14.36% | -1.90% | 20.85% | 1.57% | -1.34% |
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 15.46% | -3.59% | 6.11% | 6.20% | -19.32% | 35.19% | -17.26% | 24.78% | -1.32% | -2.63% |
Correlation
The correlation between ZPRI.DE and IWDP.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2015 г. | 0.54 |
The correlation between ZPRI.DE and IWDP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRI.DE vs. IWDP.L — Ранг доходности на риск
ZPRI.DE
IWDP.L
Сравнение ZPRI.DE c IWDP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPRI.DE | IWDP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 2.26 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 6.81 | +5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPRI.DE и IWDP.L
Максимальная просадка ZPRI.DE за все время составила -22.82%, что меньше максимальной просадки IWDP.L в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRI.DE и IWDP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRI.DE | IWDP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.82% | -65.31% | +42.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -7.71% | +4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.11% | -18.61% | +7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.83% | -29.71% | +14.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.82% | -41.95% | +19.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.52% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -13.88% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.56% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRI.DE и IWDP.L
Текущая волатильность для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) составляет 1.46%, в то время как у iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что ZPRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRI.DE | IWDP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 3.53% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 8.68% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.97% | 11.24% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 14.49% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 16.20% | -1.37% |
Сравнение комиссий ZPRI.DE и IWDP.L
ZPRI.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IWDP.L в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRI.DE и IWDP.L
Дивидендная доходность ZPRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности IWDP.L в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 2.88% | 3.14% | 3.18% | 3.14% | 3.56% | 2.17% | 3.11% | 3.03% | 3.82% | 3.05% | 2.96% | 2.93% |
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 2.81% | 2.99% | 2.76% | 2.78% | 2.54% | 1.89% | 2.23% | 2.29% | 2.18% | 2.36% | 0.98% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRI.DE and IWDP.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRI.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRI.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.L.
ZPRI.DE is categorized as Diversified Portfolio, while IWDP.L is REIT. ZPRI.DE tracks Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, while IWDP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for ZPRI.DE and 0.59% for IWDP.L.
Подберите оптимальное распределение для ZPRI.DE и IWDP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор