Сравнение ZPRI.DE с EIMI.L
ZPRI.DE (SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPRI.DE is a Diversified Portfolio fund tracking the Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRI.DE returned 4.64%/yr vs 8.50%/yr for EIMI.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ZPRI.DE charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности ZPRI.DE и EIMI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRI.DE торгуется в EUR, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRI.DE показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 17.94%. За последние 10 лет акции ZPRI.DE уступали акциям EIMI.L по среднегодовой доходности: 4.64% против 8.50% соответственно.
ZPRI.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 4.64%
EIMI.L
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -8.68%
- 6 месяцев
- 11.09%
- С начала года
- 17.94%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам ZPRI.DE и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 8.70% | 1.94% | 8.86% | 3.53% | -7.87% | 14.36% | -1.90% | 20.85% | 1.57% | -1.34% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 17.94% | 16.48% | 14.45% | 7.70% | -14.70% | 6.78% | 9.01% | 19.00% | -10.15% | 20.11% |
Correlation
The correlation between ZPRI.DE and EIMI.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2015 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between ZPRI.DE and EIMI.L has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRI.DE vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
ZPRI.DE
EIMI.L
Сравнение ZPRI.DE c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPRI.DE | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 2.84 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 8.54 | +3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPRI.DE и EIMI.L
Максимальная просадка ZPRI.DE за все время составила -22.82%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -34.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRI.DE и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRI.DE | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.82% | -34.88% | +12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -10.76% | +7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.11% | -18.31% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.83% | -22.33% | +7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.82% | -32.18% | +9.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -10.76% | +10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -9.22% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 3.58% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRI.DE и EIMI.L
Текущая волатильность для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) составляет 1.46%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что ZPRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRI.DE | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 8.23% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 18.52% | -13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.97% | 20.81% | -13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 17.43% | -7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 18.64% | -3.81% |
Сравнение комиссий ZPRI.DE и EIMI.L
ZPRI.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRI.DE и EIMI.L
Дивидендная доходность ZPRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 2.81% | 2.99% | 2.76% | 2.78% | 2.54% | 1.89% | 2.23% | 2.29% | 2.18% | 2.36% | 0.98% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRI.DE and EIMI.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for ZPRI.DE.
ZPRI.DE is categorized as Diversified Portfolio, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. ZPRI.DE tracks Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for ZPRI.DE and 0.18% for EIMI.L.
Подберите оптимальное распределение для ZPRI.DE и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор