PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRE.DE с ZPRX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRE.DE с ZPRX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRE.DE (SPDR MSCI EMU UCITS ETF) and ZPRX.DE (SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both Europe Equities funds from State Street - ZPRE.DE tracks the MSCI EMU while ZPRX.DE tracks the MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRE.DE returned 9.98%/yr vs 8.15%/yr for ZPRX.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ZPRE.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for ZPRX.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRE.DE и ZPRX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRE.DE показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у ZPRX.DE с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции ZPRE.DE превзошли акции ZPRX.DE по среднегодовой доходности: 9.98% против 8.15% соответственно.

ZPRE.DE

1 день
0.59%
1 месяц
2.03%
С начала года
9.05%
6 месяцев
10.79%
1 год
17.71%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.50%
10 лет*
9.98%

ZPRX.DE

1 день
0.33%
1 месяц
1.27%
С начала года
7.81%
6 месяцев
10.93%
1 год
17.80%
3 года*
15.09%
5 лет*
7.77%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRE.DE и ZPRX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRE.DE
SPDR MSCI EMU UCITS ETF		9.05%24.37%9.48%18.70%-11.85%21.92%-0.70%27.13%-12.82%13.22%
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		7.81%26.81%4.28%15.28%-13.52%27.58%-3.52%29.02%-19.20%12.89%

Correlation

The correlation between ZPRE.DE and ZPRX.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2015 г.

0.86

The correlation between ZPRE.DE and ZPRX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRE.DE:
ZPRE.DE с SXR7.DEZPRE.DE с EUDV.LZPRE.DE с GLDZPRE.DE с ELFC.DEZPRE.DE с LCUK.DEZPRE.DE с SPY5.DEZPRE.DE с CEMT.DE
Часто сравнивают с ZPRX.DE:
ZPRX.DE с AVUVZPRX.DE с AVDVZPRX.DE с AVWS.DEZPRX.DE с VWCE.DEZPRX.DE с VEUA.LZPRX.DE с QQQZPRX.DE с SPY

Доходность на риск

ZPRE.DE vs. ZPRX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRE.DE
Ранг доходности на риск ZPRE.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRE.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRE.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRE.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRE.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ZPRX.DE
Ранг доходности на риск ZPRX.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRX.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRX.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRX.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRX.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRX.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRE.DE c ZPRX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRE.DEZPRX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.23

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.82

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.47

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

5.42

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRE.DE vs. ZPRX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRE.DE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRX.DE равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRE.DE и ZPRX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRE.DEZPRX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.23

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.46

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ZPRE.DE и ZPRX.DE

Максимальная просадка ZPRE.DE за все время составила -38.16%, что меньше максимальной просадки ZPRX.DE в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRE.DE и ZPRX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRE.DEZPRX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.16%

-43.93%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-11.63%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.13%

-15.95%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-27.52%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-43.93%

+5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.51%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-7.71%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.16%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRE.DE и ZPRX.DE

SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что ZPRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRE.DEZPRX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.17%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

11.30%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

13.94%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

16.69%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

18.14%

-1.02%

Сравнение комиссий ZPRE.DE и ZPRX.DE

ZPRE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZPRX.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRE.DE и ZPRX.DE

Ни ZPRE.DE, ни ZPRX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRE.DE and ZPRX.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPRE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRX.DE.

ZPRE.DE tracks MSCI EMU, while ZPRX.DE tracks MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Their fees differ too: 0.18% for ZPRE.DE and 0.30% for ZPRX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRE.DE и ZPRX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор