PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRE.DE с EUPE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRE.DE с EUPE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRE.DE (SPDR MSCI EMU UCITS ETF) and EUPE.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)) are both Europe Equities funds - ZPRE.DE tracks the MSCI EMU while EUPE.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRE.DE returned 9.98%/yr vs 8.97%/yr for EUPE.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ZPRE.DE charges 0.18%/yr vs 0.65%/yr for EUPE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRE.DE и EUPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRE.DE показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции ZPRE.DE превзошли акции EUPE.DE по среднегодовой доходности: 9.98% против 8.97% соответственно.

ZPRE.DE

1 день
0.59%
1 месяц
2.03%
С начала года
9.05%
6 месяцев
10.79%
1 год
17.71%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.50%
10 лет*
9.98%

EUPE.DE

1 день
0.35%
1 месяц
0.49%
С начала года
15.44%
6 месяцев
15.81%
1 год
24.47%
3 года*
11.71%
5 лет*
8.60%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRE.DE и EUPE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRE.DE
SPDR MSCI EMU UCITS ETF		9.05%24.37%9.48%18.70%-11.85%21.92%-0.70%27.13%-12.82%13.22%
EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)		15.44%12.45%2.14%12.84%-6.14%25.64%2.80%24.48%-7.47%5.56%

Correlation

The correlation between ZPRE.DE and EUPE.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2015 г.

0.86

Over the past year, the correlation between ZPRE.DE and EUPE.DE has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)

Часто сравнивают с ZPRE.DE:
ZPRE.DE с SXR7.DEZPRE.DE с EUDV.LZPRE.DE с GLDZPRE.DE с ELFC.DEZPRE.DE с LCUK.DEZPRE.DE с SPY5.DEZPRE.DE с CEMT.DE
Часто сравнивают с EUPE.DE:
EUPE.DE с OSX2.DEEUPE.DE с EXSC.DEEUPE.DE с PR1E.DEEUPE.DE с IS3G.DEEUPE.DE с EDM4.DEEUPE.DE с FTGE.DEEUPE.DE с 5HEE.DE

Доходность на риск

ZPRE.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRE.DE
Ранг доходности на риск ZPRE.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRE.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRE.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRE.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRE.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EUPE.DE
Ранг доходности на риск EUPE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUPE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUPE.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUPE.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUPE.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUPE.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRE.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRE.DEEUPE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.17

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.09

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

4.19

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

11.50

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRE.DE vs. EUPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRE.DE на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа EUPE.DE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRE.DE и EUPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRE.DEEUPE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.17

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ZPRE.DE и EUPE.DE

Максимальная просадка ZPRE.DE за все время составила -38.16%, что больше максимальной просадки EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRE.DE и EUPE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRE.DEEUPE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.16%

-32.64%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-5.82%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.13%

-15.63%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-15.63%

-8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-32.64%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-3.04%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-4.95%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.13%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRE.DE и EUPE.DE

SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что ZPRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRE.DEEUPE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.64%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

8.56%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

11.27%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

13.17%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

14.99%

+2.13%

Сравнение комиссий ZPRE.DE и EUPE.DE

ZPRE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRE.DE и EUPE.DE

Ни ZPRE.DE, ни EUPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRE.DE and EUPE.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPRE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for EUPE.DE.

ZPRE.DE tracks MSCI EMU, while EUPE.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. They also come from different issuers: State Street and Natixis. Their fees differ too: 0.18% for ZPRE.DE and 0.65% for EUPE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRE.DE и EUPE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор