Сравнение ZPRC.DE с ETL2.DE
ZPRC.DE (SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF) and ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPRC.DE is a Convertible Bonds fund tracking the Refinitiv Qualified Global Convertible, while ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRC.DE returned 8.83%/yr vs 8.17%/yr for ETL2.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ZPRC.DE charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for ETL2.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRC.DE и ETL2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRC.DE показывает доходность 19.28%, что значительно выше, чем у ETL2.DE с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции ZPRC.DE превзошли акции ETL2.DE по среднегодовой доходности: 8.83% против 8.17% соответственно.
ZPRC.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 19.64%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 8.83%
ETL2.DE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 18.23%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам ZPRC.DE и ETL2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRC.DE SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 19.28% | 11.36% | 13.71% | 10.51% | -15.60% | 5.44% | 24.70% | 16.78% | -1.19% | -1.51% |
ETL2.DE L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 18.23% | 4.89% | 11.54% | -9.44% | 24.86% | 46.17% | -7.55% | 10.85% | -4.21% | -9.85% |
Correlation
The correlation between ZPRC.DE and ETL2.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between ZPRC.DE and ETL2.DE has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRC.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск
ZPRC.DE
ETL2.DE
Сравнение ZPRC.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (ZPRC.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRC.DE | ETL2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.33 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.98 | 3.59 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.17 | 8.20 | +16.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRC.DE | ETL2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | 1.87 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.59 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.25 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRC.DE и ETL2.DE
Максимальная просадка ZPRC.DE за все время составила -23.49%, что меньше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRC.DE и ETL2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRC.DE | ETL2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.49% | -47.04% | +23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.80% | -7.90% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.00% | -15.06% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -23.27% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.49% | -26.50% | +3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -3.57% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -21.90% | +15.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 3.46% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRC.DE и ETL2.DE
Текущая волатильность для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (ZPRC.DE) составляет 3.94%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что ZPRC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRC.DE | ETL2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.60% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 12.74% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 15.15% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.54% | 15.44% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 13.69% | -2.93% |
Сравнение комиссий ZPRC.DE и ETL2.DE
ZPRC.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ETL2.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRC.DE и ETL2.DE
Дивидендная доходность ZPRC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как ETL2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETL2.DE L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRC.DE SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 0.57% | 0.68% | 0.46% | 0.23% | 0.24% | 0.16% | 0.32% | 0.41% | 0.36% | 0.51% | 0.61% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRC.DE and ETL2.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETL2.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETL2.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for ZPRC.DE.
ZPRC.DE is categorized as Convertible Bonds, while ETL2.DE is Commodities. ZPRC.DE tracks Refinitiv Qualified Global Convertible, while ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: State Street and Legal & General. Their fees differ too: 0.50% for ZPRC.DE and 0.30% for ETL2.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRC.DE и ETL2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор