Сравнение ZPRA.DE с XDJP.DE
ZPRA.DE (SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - ZPRA.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Pan Asia Dividend Aristocrats, while XDJP.DE is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRA.DE returned 6.11%/yr vs 11.09%/yr for XDJP.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRA.DE charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRA.DE и XDJP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRA.DE показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у XDJP.DE с доходностью 26.87%. За последние 10 лет акции ZPRA.DE уступали акциям XDJP.DE по среднегодовой доходности: 6.11% против 11.09% соответственно.
ZPRA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.34%
- С начала года
- 7.81%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 6.11%
XDJP.DE
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -8.53%
- 6 месяцев
- 19.27%
- С начала года
- 26.87%
- 1 год
- 51.59%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам ZPRA.DE и XDJP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRA.DE SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 7.81% | 9.81% | 11.25% | 11.52% | -10.65% | 11.36% | -9.52% | 24.51% | -4.63% | 13.94% |
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 26.87% | 16.25% | 14.41% | 18.07% | -15.32% | 3.32% | 14.05% | 24.79% | -4.99% | 10.61% |
Correlation
The correlation between ZPRA.DE and XDJP.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between ZPRA.DE and XDJP.DE has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRA.DE vs. XDJP.DE — Ранг доходности на риск
ZPRA.DE
XDJP.DE
Сравнение ZPRA.DE c XDJP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPRA.DE | XDJP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 4.00 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 11.24 | -4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPRA.DE и XDJP.DE
Максимальная просадка ZPRA.DE за все время составила -34.40%, что больше максимальной просадки XDJP.DE в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRA.DE и XDJP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRA.DE | XDJP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.40% | -29.12% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -12.83% | +7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.54% | -20.16% | +6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.67% | -21.14% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.52% | -29.12% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -12.10% | +11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -6.77% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 4.58% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRA.DE и XDJP.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE) составляет 2.04%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что ZPRA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRA.DE | XDJP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 9.42% | -7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 20.94% | -13.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 25.75% | -15.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 19.16% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 18.00% | -2.68% |
Сравнение комиссий ZPRA.DE и XDJP.DE
ZPRA.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XDJP.DE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRA.DE и XDJP.DE
Дивидендная доходность ZPRA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности XDJP.DE в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.08% | 1.36% | 1.38% | 1.59% | 2.60% | 1.16% | 1.14% | 1.11% | 1.28% | 0.75% | 0.89% | 0.16% |
ZPRA.DE SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 2.78% | 3.01% | 2.98% | 2.92% | 3.63% | 2.82% | 3.04% | 2.61% | 2.41% | 1.78% | 2.25% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRA.DE and XDJP.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for ZPRA.DE.
ZPRA.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while XDJP.DE is Japan Equities. ZPRA.DE tracks S&P Pan Asia Dividend Aristocrats, while XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for ZPRA.DE and 0.09% for XDJP.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRA.DE и XDJP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор