PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR6.DE с SEAD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPR6.DE с SEAD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPR6.DE (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and SEAD.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) are both Emerging Markets Bonds funds - ZPR6.DE tracks the ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged) while SEAD.DE tracks the JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPR6.DE returned 0.23%/yr vs 0.42%/yr for SEAD.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPR6.DE charges 0.47%/yr vs 0.38%/yr for SEAD.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPR6.DE и SEAD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPR6.DE показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у SEAD.DE с доходностью 0.82%.

ZPR6.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.15%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—

SEAD.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.96%
3 года*
5.77%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPR6.DE и SEAD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.15%5.62%3.09%3.99%-9.09%-1.17%0.69%0.84%
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		0.82%7.17%4.95%5.22%-12.53%-1.42%1.00%1.37%

Correlation

The correlation between ZPR6.DE and SEAD.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2019 г.

0.77

The correlation between ZPR6.DE and SEAD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

Часто сравнивают с ZPR6.DE:
ZPR6.DE с IS3C.DEZPR6.DE с UEFS.DEZPR6.DE с XUEM.DEZPR6.DE с VGEM.DEZPR6.DE с ASRD.DEZPR6.DE с ENDH.DEZPR6.DE с JMBE.DE
Часто сравнивают с SEAD.DE:
SEAD.DE с EMIE.DESEAD.DE с XUEB.DESEAD.DE с UEFE.DESEAD.DE с ENDH.DESEAD.DE с FESD.DESEAD.DE с JMBE.DESEAD.DE с IS3C.DE

Доходность на риск

ZPR6.DE vs. SEAD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR6.DE
Ранг доходности на риск ZPR6.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR6.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR6.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR6.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SEAD.DE
Ранг доходности на риск SEAD.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAD.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAD.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAD.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAD.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAD.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR6.DE c SEAD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR6.DESEAD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.70

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.69

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.35

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.22

9.84

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR6.DE vs. SEAD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR6.DE на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEAD.DE равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR6.DE и SEAD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR6.DESEAD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.70

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.10

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.15

-0.08

Просадки

Сравнение просадок ZPR6.DE и SEAD.DE

Максимальная просадка ZPR6.DE за все время составила -13.50%, что меньше максимальной просадки SEAD.DE в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR6.DE и SEAD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPR6.DESEAD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.50%

-18.40%

+4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-2.08%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.80%

-2.40%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.50%

-18.40%

+4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.36%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-6.26%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.50%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR6.DE и SEAD.DE

Текущая волатильность для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) составляет 0.61%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что ZPR6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEAD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPR6.DESEAD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.76%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

2.39%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

2.89%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

4.30%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

5.33%

-0.20%

Сравнение комиссий ZPR6.DE и SEAD.DE

ZPR6.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SEAD.DE в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR6.DE и SEAD.DE

ZPR6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEAD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		5.84%4.51%5.70%4.36%4.23%3.36%2.07%
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZPR6.DE and SEAD.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SEAD.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEAD.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.47% for ZPR6.DE.

ZPR6.DE tracks ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged), while SEAD.DE tracks JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.47% for ZPR6.DE and 0.38% for SEAD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPR6.DE и SEAD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор