PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR6.DE с SEAB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPR6.DE с SEAB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPR6.DE (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and SEAB.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Emerging Markets Bonds funds - ZPR6.DE tracks the ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged) while SEAB.DE tracks the JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPR6.DE returned 0.23%/yr vs 0.91%/yr for SEAB.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPR6.DE charges 0.47%/yr vs 0.38%/yr for SEAB.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPR6.DE и SEAB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPR6.DE показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у SEAB.DE с доходностью 1.46%.

ZPR6.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.15%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—

SEAB.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.07%
3 года*
6.47%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPR6.DE и SEAB.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.15%5.62%3.09%3.99%-9.09%-1.17%0.69%-0.12%
SEAB.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		1.46%7.70%5.52%5.69%-12.28%-0.75%1.22%0.43%

Correlation

The correlation between ZPR6.DE and SEAB.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2019 г.

0.75

The correlation between ZPR6.DE and SEAB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с ZPR6.DE:
ZPR6.DE с IS3C.DEZPR6.DE с UEFS.DEZPR6.DE с XUEM.DEZPR6.DE с VGEM.DEZPR6.DE с ASRD.DEZPR6.DE с ENDH.DEZPR6.DE с JMBE.DE
Часто сравнивают с SEAB.DE:
SEAB.DE с ENDH.DESEAB.DE с XUEB.DESEAB.DE с VGEM.DESEAB.DE с XUEM.DESEAB.DE с IS3C.DESEAB.DE с EMIG.DESEAB.DE с FESD.DE

Доходность на риск

ZPR6.DE vs. SEAB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR6.DE
Ранг доходности на риск ZPR6.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR6.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR6.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR6.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SEAB.DE
Ранг доходности на риск SEAB.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAB.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAB.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAB.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAB.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAB.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR6.DE c SEAB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR6.DESEAB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.28

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.70

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.88

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.22

12.50

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR6.DE vs. SEAB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR6.DE на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа SEAB.DE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR6.DE и SEAB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR6.DESEAB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.28

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.20

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.22

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ZPR6.DE и SEAB.DE

Максимальная просадка ZPR6.DE за все время составила -13.50%, что меньше максимальной просадки SEAB.DE в -18.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR6.DE и SEAB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPR6.DESEAB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.50%

-18.05%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-2.09%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.80%

-2.41%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.50%

-18.05%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.11%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-4.83%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.48%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR6.DE и SEAB.DE

Текущая волатильность для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) составляет 0.61%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что ZPR6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEAB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPR6.DESEAB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.79%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

2.19%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

2.64%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

4.44%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

5.13%

0.00%

Сравнение комиссий ZPR6.DE и SEAB.DE

ZPR6.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SEAB.DE в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR6.DE и SEAB.DE

Ни ZPR6.DE, ни SEAB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPR6.DE and SEAB.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SEAB.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEAB.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.47% for ZPR6.DE.

ZPR6.DE tracks ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged), while SEAB.DE tracks JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.47% for ZPR6.DE and 0.38% for SEAB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPR6.DE и SEAB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор