PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR5.DE с VGEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPR5.DE с VGEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPR5.DE (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF) and VGEM.DE (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - ZPR5.DE tracks the ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a while VGEM.DE tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPR5.DE returned 3.18%/yr vs 2.73%/yr for VGEM.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPR5.DE charges 0.42%/yr vs 0.25%/yr for VGEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPR5.DE и VGEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPR5.DE показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у VGEM.DE с доходностью 2.34%.

ZPR5.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
1.03%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.53%
1 год
3.84%
3 года*
3.25%
5 лет*
3.18%
10 лет*
2.25%

VGEM.DE

1 день
0.20%
1 месяц
1.10%
С начала года
2.34%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.87%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPR5.DE и VGEM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		2.14%-4.12%11.04%2.52%-1.06%7.98%-6.72%8.14%4.71%-2.24%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		2.34%-1.55%12.06%5.25%-10.22%5.82%-3.91%15.57%0.84%-1.87%

Correlation

The correlation between ZPR5.DE and VGEM.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.75

The correlation between ZPR5.DE and VGEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с ZPR5.DE:
ZPR5.DE с JMBE.DEZPR5.DE с ASRD.DEZPR5.DE с EMIE.DEZPR5.DE с EMIG.DEZPR5.DE с FRCK.DEZPR5.DE с ENDH.DEZPR5.DE с IS3C.DE
Часто сравнивают с VGEM.DE:
VGEM.DE с IUS7.DEVGEM.DE с BNDVGEM.DE с IS02.DEVGEM.DE с EMIG.DEVGEM.DE с SEAB.DEVGEM.DE с IS3C.DEVGEM.DE с ZPR6.DE

Доходность на риск

ZPR5.DE vs. VGEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR5.DE
Ранг доходности на риск ZPR5.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR5.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR5.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR5.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR5.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR5.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VGEM.DE
Ранг доходности на риск VGEM.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEM.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEM.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEM.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEM.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEM.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR5.DE c VGEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR5.DEVGEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.13

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.65

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.16

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

5.71

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR5.DE vs. VGEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR5.DE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VGEM.DE равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR5.DE и VGEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR5.DEVGEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.13

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.34

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.29

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ZPR5.DE и VGEM.DE

Максимальная просадка ZPR5.DE за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки VGEM.DE в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR5.DE и VGEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPR5.DEVGEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.48%

-19.64%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-3.10%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.72%

-11.98%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

-12.46%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-2.18%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-6.63%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.17%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR5.DE и VGEM.DE

Текущая волатильность для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) составляет 0.96%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что ZPR5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPR5.DEVGEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.18%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

3.96%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

5.93%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

7.89%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.20%

8.77%

-1.57%

Сравнение комиссий ZPR5.DE и VGEM.DE

ZPR5.DE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VGEM.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR5.DE и VGEM.DE

Дивидендная доходность ZPR5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности VGEM.DE в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.06%5.60%5.23%5.14%4.84%3.16%3.99%3.87%3.84%0.68%0.00%0.00%
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		4.83%5.10%4.16%3.16%2.54%2.63%3.53%3.34%2.73%3.18%2.72%1.83%

Часто задаваемые вопросы

ZPR5.DE and VGEM.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for ZPR5.DE.

ZPR5.DE tracks ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a, while VGEM.DE tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for ZPR5.DE and 0.25% for VGEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPR5.DE и VGEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор