PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGEM.DE с IS02.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGEM.DE с IS02.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGEM.DE (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) and IS02.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - VGEM.DE tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov while IS02.DE tracks the JP Morgan EMBI Global Core. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEM.DE returned 2.73%/yr vs 2.88%/yr for IS02.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VGEM.DE charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for IS02.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGEM.DE и IS02.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGEM.DE показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у IS02.DE с доходностью 2.97%.

VGEM.DE

1 день
0.20%
1 месяц
1.24%
С начала года
2.34%
6 месяцев
1.63%
1 год
6.72%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

IS02.DE

1 день
0.11%
1 месяц
1.71%
С начала года
2.97%
6 месяцев
2.72%
1 год
9.38%
3 года*
6.78%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGEM.DE и IS02.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		2.34%-1.55%12.06%5.25%-10.22%5.82%-0.85%
IS02.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)		2.97%1.10%11.83%6.71%-13.12%5.72%0.08%

Correlation

The correlation between VGEM.DE and IS02.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г.

0.91

The correlation between VGEM.DE and IS02.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с VGEM.DE:
VGEM.DE с IUS7.DEVGEM.DE с BNDVGEM.DE с EMIG.DEVGEM.DE с SEAB.DEVGEM.DE с IS3C.DEVGEM.DE с ZPR6.DEVGEM.DE с ENDH.DE
Часто сравнивают с IS02.DE:
IS02.DE с SPYIS02.DE с SYBM.DEIS02.DE с EM1C.DEIS02.DE с XUEM.DEIS02.DE с XUEE.DEIS02.DE с CEB0.DEIS02.DE с IS3N.DE

Доходность на риск

VGEM.DE vs. IS02.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGEM.DE
Ранг доходности на риск VGEM.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEM.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEM.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEM.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEM.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEM.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IS02.DE
Ранг доходности на риск IS02.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS02.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS02.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS02.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS02.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS02.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEM.DE c IS02.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGEM.DEIS02.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.57

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.31

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.11

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

8.98

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGEM.DE vs. IS02.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEM.DE на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS02.DE равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEM.DE и IS02.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGEM.DEIS02.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.57

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.27

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VGEM.DE и IS02.DE

Максимальная просадка VGEM.DE за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки IS02.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEM.DE и IS02.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGEM.DEIS02.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-16.21%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-3.00%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-12.85%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.46%

-16.21%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

0.00%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-5.92%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.04%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEM.DE и IS02.DE

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) имеют волатильность 1.18% и 1.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGEM.DEIS02.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.19%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.96%

3.97%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

5.94%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.89%

8.53%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

8.34%

+0.43%

Сравнение комиссий VGEM.DE и IS02.DE

VGEM.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IS02.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEM.DE и IS02.DE

Дивидендная доходность VGEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, тогда как IS02.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IS02.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.06%5.60%5.23%5.14%4.84%3.16%3.99%3.87%3.84%0.68%

Часто задаваемые вопросы

VGEM.DE and IS02.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for IS02.DE.

VGEM.DE tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov, while IS02.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.25% for VGEM.DE and 0.45% for IS02.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGEM.DE и IS02.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор