Сравнение ZPR5.DE с IS02.DE
ZPR5.DE (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF) and IS02.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - ZPR5.DE tracks the ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a while IS02.DE tracks the JP Morgan EMBI Global Core. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPR5.DE returned 3.18%/yr vs 2.88%/yr for IS02.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPR5.DE charges 0.42%/yr vs 0.45%/yr for IS02.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPR5.DE и IS02.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPR5.DE показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у IS02.DE с доходностью 2.97%.
ZPR5.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 2.25%
IS02.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPR5.DE и IS02.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPR5.DE SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 2.14% | -4.12% | 11.04% | 2.52% | -1.06% | 7.98% | -1.52% |
IS02.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.97% | 1.10% | 11.83% | 6.71% | -13.12% | 5.72% | 0.08% |
Correlation
The correlation between ZPR5.DE and IS02.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г. | 0.68 |
The correlation between ZPR5.DE and IS02.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPR5.DE vs. IS02.DE — Ранг доходности на риск
ZPR5.DE
IS02.DE
Сравнение ZPR5.DE c IS02.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPR5.DE | IS02.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.11 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 8.98 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPR5.DE | IS02.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.57 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.33 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.27 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ZPR5.DE и IS02.DE
Максимальная просадка ZPR5.DE за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки IS02.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR5.DE и IS02.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPR5.DE | IS02.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.48% | -16.21% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -3.00% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.72% | -12.85% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.92% | -16.21% | +6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | 0.00% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -5.92% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.04% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPR5.DE и IS02.DE
Текущая волатильность для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) составляет 0.96%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что ZPR5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS02.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPR5.DE | IS02.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 1.19% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 3.97% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 5.94% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 8.53% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 8.34% | -1.14% |
Сравнение комиссий ZPR5.DE и IS02.DE
ZPR5.DE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IS02.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPR5.DE и IS02.DE
Дивидендная доходность ZPR5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, тогда как IS02.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS02.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPR5.DE SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 4.83% | 5.10% | 4.16% | 3.16% | 2.54% | 2.63% | 3.53% | 3.34% | 2.73% | 3.18% | 2.72% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
ZPR5.DE and IS02.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPR5.DE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPR5.DE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.45% for IS02.DE.
ZPR5.DE tracks ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a, while IS02.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.42% for ZPR5.DE and 0.45% for IS02.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPR5.DE и IS02.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор