PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR5.DE с 3SUD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPR5.DE с 3SUD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPR5.DE (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF) and 3SUD.DE (iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Bonds funds - ZPR5.DE tracks the ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a while 3SUD.DE tracks the JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPR5.DE returned 3.18%/yr vs -0.28%/yr for 3SUD.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ZPR5.DE charges 0.42%/yr vs 0.50%/yr for 3SUD.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPR5.DE и 3SUD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc (3SUD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPR5.DE показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у 3SUD.DE с доходностью 0.90%.

ZPR5.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
1.03%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.53%
1 год
3.84%
3 года*
3.25%
5 лет*
3.18%
10 лет*
2.25%

3SUD.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.33%
1 год
9.11%
3 года*
7.55%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPR5.DE и 3SUD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		2.14%-4.12%11.04%2.52%-1.06%7.98%-6.72%2.58%
3SUD.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc		0.90%11.55%3.78%7.69%-20.75%-3.48%3.15%6.67%

Correlation

The correlation between ZPR5.DE and 3SUD.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2019 г.

-0.00

The correlation between ZPR5.DE and 3SUD.DE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ZPR5.DE:
ZPR5.DE с JMBE.DEZPR5.DE с ASRD.DEZPR5.DE с EMIE.DEZPR5.DE с EMIG.DEZPR5.DE с FRCK.DEZPR5.DE с ENDH.DEZPR5.DE с IS3C.DE
Часто сравнивают с 3SUD.DE:
3SUD.DE с IS3C.DE3SUD.DE с VUAA.DE3SUD.DE с SPY3SUD.DE с GLD3SUD.DE с XUEE.DE3SUD.DE с ENDH.DE3SUD.DE с VGEM.DE

Доходность на риск

ZPR5.DE vs. 3SUD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR5.DE
Ранг доходности на риск ZPR5.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR5.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR5.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR5.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR5.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR5.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
3SUD.DE
Ранг доходности на риск 3SUD.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SUD.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SUD.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SUD.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SUD.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SUD.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR5.DE c 3SUD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc (3SUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR5.DE3SUD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.65

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.65

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.93

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

7.66

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR5.DE vs. 3SUD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR5.DE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа 3SUD.DE равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR5.DE и 3SUD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR5.DE3SUD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.65

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.03

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.08

+0.31

Просадки

Сравнение просадок ZPR5.DE и 3SUD.DE

Максимальная просадка ZPR5.DE за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки 3SUD.DE в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR5.DE и 3SUD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPR5.DE3SUD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.48%

-30.78%

+16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-4.61%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.72%

-7.82%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

-30.57%

+20.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-3.78%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-11.11%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.17%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR5.DE и 3SUD.DE

Текущая волатильность для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) составляет 0.96%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc (3SUD.DE) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что ZPR5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3SUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPR5.DE3SUD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.89%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

4.36%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

5.41%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

8.70%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.20%

10.44%

-3.24%

Сравнение комиссий ZPR5.DE и 3SUD.DE

ZPR5.DE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии 3SUD.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR5.DE и 3SUD.DE

Дивидендная доходность ZPR5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, тогда как 3SUD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
3SUD.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		4.83%5.10%4.16%3.16%2.54%2.63%3.53%3.34%2.73%3.18%2.72%1.83%

Часто задаваемые вопросы

ZPR5.DE and 3SUD.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPR5.DE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPR5.DE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for 3SUD.DE.

ZPR5.DE tracks ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a, while 3SUD.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.42% for ZPR5.DE and 0.50% for 3SUD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPR5.DE и 3SUD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор