PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPR1.DE с ZPRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPR1.DE с ZPRV.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZPR1.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)) and ZPRV.DE (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPR1.DE is a Money Market fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index, while ZPRV.DE is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPR1.DE returned 3.55%/yr vs 11.87%/yr for ZPRV.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ZPR1.DE charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for ZPRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPR1.DE и ZPRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZPR1.DE торгуется в USD, в то время как ZPRV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPRV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPR1.DE показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у ZPRV.DE с доходностью 18.43%.

ZPR1.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
1.83%
С начала года
1.99%
1 год
3.86%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—

ZPRV.DE

1 день
-0.90%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
12.42%
С начала года
18.43%
1 год
32.94%
3 года*
17.37%
5 лет*
11.87%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPR1.DE и ZPRV.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPR1.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)		1.99%4.23%5.21%5.01%1.38%-0.06%0.35%0.87%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		18.43%16.27%7.55%22.88%-10.61%36.53%7.72%8.35%

Correlation

The correlation between ZPR1.DE and ZPRV.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPR1.DE:
ZPR1.DE с DBXT.DEZPR1.DE с ZPRM.DEZPR1.DE с E0UA.DEZPR1.DE с DXS1.DEZPR1.DE с SPY5.DEZPR1.DE с EGV2.DEZPR1.DE с C101.DE
Часто сравнивают с ZPRV.DE:
ZPRV.DE с AVUVZPRV.DE с AVWS.DEZPRV.DE с SPYZPRV.DE с IUSN.DEZPRV.DE с DFSVXZPRV.DE с VBRZPRV.DE с ZPRR.DE

Доходность на риск

ZPR1.DE vs. ZPRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR1.DE
Ранг доходности на риск ZPR1.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR1.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR1.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ZPRV.DE
Ранг доходности на риск ZPRV.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRV.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRV.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRV.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRV.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRV.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR1.DE c ZPRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPR1.DEZPRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48
2.15

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.63
3.13

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.30

1.37

+0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.24

4.08

+5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.35

13.11

+27.24

ZPR1.DE vs. ZPRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR1.DE на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа ZPRV.DE равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR1.DE и ZPRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPR1.DE и ZPRV.DE

Максимальная просадка ZPR1.DE за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки ZPRV.DE в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR1.DE и ZPRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPR1.DEZPRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.92%

-49.35%

+47.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.42%

-8.03%

+7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.42%

-28.19%

+27.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.42%

-28.19%

+27.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.90%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-9.36%

+8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

2.51%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR1.DE и ZPRV.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE) составляет 0.62%, в то время как у SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что ZPR1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPR1.DEZPRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

3.75%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

9.97%

-9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

15.54%

-14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

21.25%

-20.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.16%

23.18%

-22.02%

Сравнение комиссий ZPR1.DE и ZPRV.DE

ZPR1.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ZPRV.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR1.DE и ZPRV.DE

Ни ZPR1.DE, ни ZPRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPR1.DE and ZPRV.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPR1.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPR1.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRV.DE.

ZPR1.DE is categorized as Money Market, while ZPRV.DE is Small Cap Value Equities. ZPR1.DE tracks Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index, while ZPRV.DE tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Their fees differ too: 0.05% for ZPR1.DE and 0.30% for ZPRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPR1.DE и ZPRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор