PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPR1.DE с SPYW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPR1.DE с SPYW.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZPR1.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)) and SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - ZPR1.DE is a Money Market fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index, while SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPR1.DE returned 3.55%/yr vs 8.44%/yr for SPYW.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ZPR1.DE charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for SPYW.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPR1.DE и SPYW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZPR1.DE торгуется в USD, в то время как SPYW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYW.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPR1.DE показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у SPYW.DE с доходностью 7.69%.

ZPR1.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
1.83%
С начала года
1.99%
1 год
3.86%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—

SPYW.DE

1 день
0.83%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
7.90%
С начала года
7.69%
1 год
13.68%
3 года*
16.12%
5 лет*
8.44%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPR1.DE и SPYW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPR1.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)		1.99%4.23%5.21%5.01%1.38%-0.06%0.35%0.87%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		7.69%35.71%2.12%21.64%-16.11%5.36%-3.27%6.32%

Correlation

The correlation between ZPR1.DE and SPYW.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с ZPR1.DE:
ZPR1.DE с DBXT.DEZPR1.DE с ZPRM.DEZPR1.DE с E0UA.DEZPR1.DE с DXS1.DEZPR1.DE с SPY5.DEZPR1.DE с EGV2.DEZPR1.DE с C101.DE
Часто сравнивают с SPYW.DE:
SPYW.DE с IQQA.DESPYW.DE с IDVY.ASSPYW.DE с VGWD.DESPYW.DE с SPYDSPYW.DE с SCHDSPYW.DE с JGPI.DESPYW.DE с VYMI

Доходность на риск

ZPR1.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR1.DE
Ранг доходности на риск ZPR1.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR1.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR1.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SPYW.DE
Ранг доходности на риск SPYW.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYW.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYW.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYW.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYW.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYW.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR1.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPR1.DESPYW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48
1.06

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.63
1.51

+4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.30

1.20

+1.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.24

1.38

+7.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.35

4.03

+36.32

ZPR1.DE vs. SPYW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR1.DE на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа SPYW.DE равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR1.DE и SPYW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPR1.DE и SPYW.DE

Максимальная просадка ZPR1.DE за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки SPYW.DE в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR1.DE и SPYW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPR1.DESPYW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.92%

-38.79%

+36.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.42%

-9.91%

+9.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.42%

-13.94%

+13.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.42%

-37.73%

+37.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.99%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-8.70%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

3.39%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR1.DE и SPYW.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE) составляет 0.62%, в то время как у SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что ZPR1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPR1.DESPYW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

2.85%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

10.68%

-9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

12.87%

-11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

17.00%

-16.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.16%

17.02%

-15.86%

Сравнение комиссий ZPR1.DE и SPYW.DE

ZPR1.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPYW.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR1.DE и SPYW.DE

ZPR1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.43%4.07%3.67%3.31%3.62%2.78%3.05%3.10%3.74%3.15%2.97%2.99%
ZPR1.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZPR1.DE and SPYW.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPR1.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPR1.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for SPYW.DE.

ZPR1.DE is categorized as Money Market, while SPYW.DE is Europe Equities. ZPR1.DE tracks Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index, while SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Their fees differ too: 0.05% for ZPR1.DE and 0.30% for SPYW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPR1.DE и SPYW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор