PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR.TO с ZQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPR.TO с ZQQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO).

ZPR.TO и ZQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPR.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPR.TO и ZQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPR.TO и ZQQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		2.09%18.58%26.58%7.21%-17.66%23.77%6.00%2.10%-9.86%14.55%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		-5.43%18.38%24.00%52.52%-33.75%26.68%45.33%37.08%-2.29%31.51%

Доходность по периодам

С начала года, ZPR.TO показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у ZQQ.TO с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции ZPR.TO уступали акциям ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 8.12% против 17.28% соответственно.

ZPR.TO

1 день
0.16%
1 месяц
-0.04%
С начала года
2.09%
6 месяцев
7.62%
1 год
18.84%
3 года*
17.61%
5 лет*
8.39%
10 лет*
8.12%

ZQQ.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.10%
1 год
21.50%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.46%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Laddered Preferred Share Index ETF

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Часто сравнивают с ZPR.TO:
ZPR.TO с RPF.TOZPR.TO с CPD.TOZPR.TO с VDY.TOZPR.TO с HPR.TOZPR.TO с XBB.TOZPR.TO с SPLT.TOZPR.TO с TPRF.TO
Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с ZSP.TOZQQ.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий ZPR.TO и ZQQ.TO

ZPR.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.

ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Доходность на риск

ZPR.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR.TO
Ранг доходности на риск ZPR.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR.TOZQQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

0.97

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

1.53

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.22

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.73

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

6.02

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR.TO vs. ZQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR.TO на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа ZQQ.TO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR.TO и ZQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR.TOZQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

0.97

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.51

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.83

-0.51

Корреляция

Корреляция между ZPR.TO и ZQQ.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR.TO и ZQQ.TO

Дивидендная доходность ZPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		5.07%4.86%4.93%5.92%5.97%4.66%5.48%5.24%4.70%3.94%4.97%5.32%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.28%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Просадки

Сравнение просадок ZPR.TO и ZQQ.TO

Максимальная просадка ZPR.TO за все время составила -44.92%, что больше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR.TO и ZQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPR.TOZQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.92%

-36.39%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-12.86%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-36.39%

+13.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

-36.39%

-7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-8.79%

+8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-5.41%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

3.69%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR.TO и ZQQ.TO

Текущая волатильность для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) составляет 1.71%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что ZPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPR.TOZQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

6.69%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

12.68%

-9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

22.22%

-14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

22.58%

-14.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

22.36%

-10.81%