PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR.TO с ZEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPR.TO с ZEQT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO).

ZPR.TO и ZEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPR.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. ZEQT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZPR.TO и ZEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPR.TO и ZEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		1.93%18.58%26.58%7.21%-17.63%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.00%19.67%25.44%16.79%-5.55%

Доходность по периодам

С начала года, ZPR.TO показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у ZEQT.TO с доходностью 1.00%.

ZPR.TO

1 день
0.98%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.93%
6 месяцев
6.73%
1 год
18.43%
3 года*
17.54%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.10%

ZEQT.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.85%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.22%
1 год
21.48%
3 года*
18.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Laddered Preferred Share Index ETF

BMO All-Equity ETF

Часто сравнивают с ZPR.TO:
ZPR.TO с RPF.TOZPR.TO с CPD.TOZPR.TO с VDY.TOZPR.TO с HPR.TOZPR.TO с XBB.TOZPR.TO с SPLT.TOZPR.TO с TPRF.TO
Часто сравнивают с ZEQT.TO:
ZEQT.TO с XEQT.TOZEQT.TO с VEQT.TOZEQT.TO с ZSP.TOZEQT.TO с VFV.TOZEQT.TO с VGRO.TOZEQT.TO с HEQT.TOZEQT.TO с TGRO.TO

Сравнение комиссий ZPR.TO и ZEQT.TO

ZPR.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZEQT.TO в 0.20%.

ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF

Доходность на риск

ZPR.TO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR.TO
Ранг доходности на риск ZPR.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ZEQT.TO
Ранг доходности на риск ZEQT.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR.TO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR.TOZEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.32

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

1.84

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.28

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.79

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

7.62

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR.TO vs. ZEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR.TO на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа ZEQT.TO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR.TO и ZEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR.TOZEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.32

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.02

-0.69

Корреляция

Корреляция между ZPR.TO и ZEQT.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR.TO и ZEQT.TO

Дивидендная доходность ZPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности ZEQT.TO в 1.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		5.08%4.86%4.93%5.92%5.97%4.66%5.48%5.24%4.70%3.94%4.97%5.32%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.44%1.45%1.69%2.13%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZPR.TO и ZEQT.TO

Максимальная просадка ZPR.TO за все время составила -44.92%, что больше максимальной просадки ZEQT.TO в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR.TO и ZEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPR.TOZEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.92%

-16.87%

-28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-11.90%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-5.31%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-3.09%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.80%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR.TO и ZEQT.TO

Текущая волатильность для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) составляет 1.70%, в то время как у BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что ZPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPR.TOZEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

5.48%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

10.03%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

16.40%

-8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

13.78%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

13.78%

-2.22%