Сравнение ZEQT.TO с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
ZEQT.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEQT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZEQT.TO или VFV.TO.
Основные характеристики
| ZEQT.TO | VFV.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.60% | 32.14% |
| Дох-ть за 1 год | 31.84% | 38.47% |
| Коэф-т Шарпа | 3.55 | 3.48 |
| Коэф-т Сортино | 5.03 | 4.83 |
| Коэф-т Омега | 1.69 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 4.92 | 5.12 |
| Коэф-т Мартина | 25.85 | 24.91 |
| Индекс Язвы | 1.23% | 1.56% |
| Дневная вол-ть | 8.99% | 11.20% |
| Макс. просадка | -16.15% | -27.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ZEQT.TO и VFV.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZEQT.TO и VFV.TO
С начала года, ZEQT.TO показывает доходность 24.60%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 32.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZEQT.TO и VFV.TO
ZEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZEQT.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEQT.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность ZEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности VFV.TO в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 1.74% | 2.13% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок ZEQT.TO и VFV.TO
Максимальная просадка ZEQT.TO за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQT.TO и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZEQT.TO и VFV.TO
Текущая волатильность для BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) составляет 3.09%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что ZEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.