PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ZEQT.TO с VGRO.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ZEQT.TOVGRO.TO
Дох-ть с нач. г.23.66%18.84%
Дох-ть за 1 год30.88%26.24%
Коэф-т Шарпа3.493.43
Коэф-т Сортино4.954.94
Коэф-т Омега1.671.66
Коэф-т Кальмара4.825.15
Коэф-т Мартина25.3727.05
Индекс Язвы1.23%0.97%
Дневная вол-ть8.97%7.68%
Макс. просадка-16.15%-25.36%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ZEQT.TO и VGRO.TO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ZEQT.TO и VGRO.TO

С начала года, ZEQT.TO показывает доходность 23.66%, что значительно выше, чем у VGRO.TO с доходностью 18.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.46%
8.85%
ZEQT.TO
VGRO.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ZEQT.TO и VGRO.TO

ZEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VGRO.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio
График комиссии VGRO.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии ZEQT.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ZEQT.TO c VGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZEQT.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZEQT.TO, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ZEQT.TO, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ZEQT.TO, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ZEQT.TO, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ZEQT.TO, с текущим значением в 18.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.12
VGRO.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGRO.TO, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGRO.TO, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGRO.TO, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGRO.TO, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGRO.TO, с текущим значением в 16.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.65

Сравнение коэффициента Шарпа ZEQT.TO и VGRO.TO

Показатель коэффициента Шарпа ZEQT.TO на текущий момент составляет 3.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGRO.TO равному 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEQT.TO и VGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
2.37
ZEQT.TO
VGRO.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEQT.TO и VGRO.TO

Дивидендная доходность ZEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности VGRO.TO в 2.18%


TTM202320222021202020192018
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF
1.75%2.13%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio
2.18%2.16%2.17%1.82%1.79%2.21%2.12%

Просадки

Сравнение просадок ZEQT.TO и VGRO.TO

Максимальная просадка ZEQT.TO за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки VGRO.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQT.TO и VGRO.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.71%
-0.89%
ZEQT.TO
VGRO.TO

Волатильность

Сравнение волатильности ZEQT.TO и VGRO.TO

BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что ZEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
2.30%
ZEQT.TO
VGRO.TO