Сравнение ZPR.TO с ZDV.TO
ZPR.TO (BMO Laddered Preferred Share Index ETF) and ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ZPR.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index, while ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. ZPR.TO is passively managed, while ZDV.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZPR.TO returned 8.10%/yr vs 11.00%/yr for ZDV.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ZPR.TO charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for ZDV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZPR.TO и ZDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPR.TO показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у ZDV.TO с доходностью 19.98%. За последние 10 лет акции ZPR.TO уступали акциям ZDV.TO по среднегодовой доходности: 8.10% против 11.00% соответственно.
ZPR.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 8.10%
ZDV.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 33.16%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам ZPR.TO и ZDV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 6.11% | 18.58% | 26.58% | 7.21% | -17.66% | 23.77% | 6.00% | 2.10% | -9.86% | 14.55% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 19.98% | 20.17% | 16.52% | 7.83% | -1.93% | 28.40% | -3.84% | 22.34% | -10.95% | 7.38% |
Correlation
The correlation between ZPR.TO and ZDV.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г. | 0.31 |
The correlation between ZPR.TO and ZDV.TO shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZPR.TO и ZDV.TO
Секторы
ZPR.TO
ZDV.TO
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
ZPR.TO
ZDV.TO
Сырьевые материалы
ZPR.TO
-
ZDV.TO
Коммуникационные услуги
ZPR.TO
-
ZDV.TO
Потребительский циклический сектор
ZPR.TO
-
ZDV.TO
Потребительский защитный сектор
ZPR.TO
-
ZDV.TO
Энергетика
ZPR.TO
-
ZDV.TO
Финансовые услуги
ZPR.TO
-
ZDV.TO
Здравоохранение
ZPR.TO
-
ZDV.TO
Промышленность
ZPR.TO
-
ZDV.TO
Недвижимость
ZPR.TO
-
ZDV.TO
Технологии
ZPR.TO
-
ZDV.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPR.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск
ZPR.TO
ZDV.TO
Сравнение ZPR.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPR.TO | ZDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.70 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.54 | 5.01 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.76 | 19.47 | +25.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPR.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31 | 3.14 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.29 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.69 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ZPR.TO и ZDV.TO
Максимальная просадка ZPR.TO за все время составила -44.92%, примерно равная максимальной просадке ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR.TO и ZDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPR.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.92% | -43.21% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -6.65% | +4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.75% | -9.04% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.06% | -16.72% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.05% | -43.21% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -5.12% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 1.71% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPR.TO и ZDV.TO
Текущая волатильность для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) составляет 1.08%, в то время как у BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что ZPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPR.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 2.67% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 9.75% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 10.63% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 10.95% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 15.11% | -3.61% |
Сравнение комиссий ZPR.TO и ZDV.TO
ZPR.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZDV.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPR.TO и ZDV.TO
Дивидендная доходность ZPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности ZDV.TO в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 2.65% | 3.07% | 3.57% | 4.10% | 4.10% | 3.63% | 4.48% | 4.11% | 5.06% | 3.96% | 3.84% | 4.63% |
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 5.06% | 4.86% | 4.93% | 5.92% | 5.97% | 4.66% | 5.48% | 5.24% | 4.70% | 3.94% | 4.97% | 5.32% |
Часто задаваемые вопросы
ZPR.TO and ZDV.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZDV.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDV.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for ZPR.TO.
ZPR.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while ZDV.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.45% for ZPR.TO and 0.39% for ZDV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZPR.TO и ZDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор