PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPF.TO с HPR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPF.TO с HPR.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) и Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO).

RPF.TO и HPR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPF.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. HPR.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 22 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RPF.TO и HPR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) и Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPF.TO и HPR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPF.TO
RBC Canadian Preferred Share ETF		1.93%19.23%28.54%3.28%-18.37%23.47%6.47%0.25%-9.87%16.06%
HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF		-0.16%17.78%27.79%8.31%-19.54%24.30%6.35%2.43%-10.17%15.69%

Доходность по периодам

С начала года, RPF.TO показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у HPR.TO с доходностью -0.16%.

RPF.TO

1 день
0.73%
1 месяц
-0.36%
С начала года
1.93%
6 месяцев
6.76%
1 год
18.88%
3 года*
17.51%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

HPR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
4.38%
1 год
15.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.97%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Canadian Preferred Share ETF

Global X Active Preferred Share ETF

Часто сравнивают с RPF.TO:
RPF.TO с ZPR.TORPF.TO с TPRF.TORPF.TO с RATE.TORPF.TO с CPD.TORPF.TO с XPF.TORPF.TO с RBNK.TORPF.TO с RIDH.TO
Часто сравнивают с HPR.TO:
HPR.TO с TPRF.TOHPR.TO с TINF.TOHPR.TO с ZPR.TOHPR.TO с HLPR.TOHPR.TO с XPF.TOHPR.TO с CPD.TOHPR.TO с CBIL.TO

Сравнение комиссий RPF.TO и HPR.TO

RPF.TO берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии HPR.TO в 0.64%.

HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF
RPF.TO
RBC Canadian Preferred Share ETF

Доходность на риск

RPF.TO vs. HPR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPF.TO
Ранг доходности на риск RPF.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPF.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPF.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPF.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPF.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HPR.TO
Ранг доходности на риск HPR.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPR.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPR.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPR.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPR.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPR.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPF.TO c HPR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) и Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPF.TOHPR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

2.13

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

2.63

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.54

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.03

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.72

10.44

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPF.TO vs. HPR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPF.TO на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HPR.TO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPF.TO и HPR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPF.TOHPR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.13

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.95

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

—

—

Корреляция

Корреляция между RPF.TO и HPR.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPF.TO и HPR.TO

Дивидендная доходность RPF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности HPR.TO в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPF.TO
RBC Canadian Preferred Share ETF		5.11%5.08%5.48%6.17%5.65%4.22%5.24%5.06%4.51%3.94%1.10%0.00%
HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF		4.78%4.34%4.28%5.56%5.96%4.01%5.12%4.88%4.40%3.89%4.34%4.61%

Просадки

Сравнение просадок RPF.TO и HPR.TO

Максимальная просадка RPF.TO за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки HPR.TO в -36,103.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPF.TO и HPR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RPF.TOHPR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.69%

-36,103.74%

+36,058.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-7.42%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.37%

-22.88%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-35,521.93%

+35,521.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-21,811.39%

+21,803.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.44%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RPF.TO и HPR.TO

RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что RPF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPF.TOHPR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.30%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

3.11%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.08%

7.10%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

8.45%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

11.83%

+0.61%