Сравнение RPF.TO с RBNK.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO).
RPF.TO и RBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPF.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. RBNK.TO - это пассивный фонд от RBC, который отслеживает доходность Solactive Canada Bank Yield Index. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RPF.TO и RBNK.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPF.TO и RBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 2.30% | 19.23% | 28.54% | 3.28% | -18.37% | 23.47% | 6.47% | 0.25% | -9.87% | 0.42% |
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 3.20% | 44.94% | 22.08% | 11.01% | -13.14% | 40.30% | 3.34% | 16.82% | -9.14% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, RPF.TO показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у RBNK.TO с доходностью 3.20%.
RPF.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- —
RBNK.TO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 53.62%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 16.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPF.TO и RBNK.TO
RPF.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RBNK.TO в 0.32%.
Доходность на риск
RPF.TO vs. RBNK.TO — Ранг доходности на риск
RPF.TO
RBNK.TO
Сравнение RPF.TO c RBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPF.TO | RBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 3.94 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.14 | 4.98 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.76 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 5.86 | -3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.09 | 23.30 | -11.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPF.TO | RBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 3.94 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.20 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.72 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между RPF.TO и RBNK.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPF.TO и RBNK.TO
Дивидендная доходность RPF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности RBNK.TO в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 5.09% | 5.08% | 5.48% | 6.17% | 5.65% | 4.22% | 5.24% | 5.06% | 4.51% | 3.94% | 1.10% |
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 3.43% | 3.39% | 4.50% | 4.77% | 4.49% | 3.07% | 4.18% | 3.86% | 4.06% | 0.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RPF.TO и RBNK.TO
Максимальная просадка RPF.TO за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки RBNK.TO в -39.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPF.TO и RBNK.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPF.TO | RBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -39.08% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -9.08% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.37% | -28.64% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -5.25% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -7.69% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.29% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPF.TO и RBNK.TO
Текущая волатильность для RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) составляет 1.62%, в то время как у RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что RPF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPF.TO | RBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 6.35% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 10.48% | -7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.08% | 13.68% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.50% | 13.64% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 18.24% | -5.80% |