Сравнение ZPH.TO с UTES.TO
ZPH.TO (BMO US Put Write Hedged to CAD ETF) and UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ZPH.TO returned 8.71% vs 22.32% for UTES.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ZPH.TO charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for UTES.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZPH.TO и UTES.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPH.TO показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у UTES.TO с доходностью 14.43%.
ZPH.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 2.64%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
UTES.TO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 14.81%
- С начала года
- 14.43%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPH.TO и UTES.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZPH.TO BMO US Put Write Hedged to CAD ETF | 2.64% | 9.47% | 1.66% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 14.43% | 18.66% | -4.15% |
Correlation
The correlation between ZPH.TO and UTES.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | -0.02 |
The correlation between ZPH.TO and UTES.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPH.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск
ZPH.TO
UTES.TO
Сравнение ZPH.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPH.TO | UTES.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.51 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 10.26 | -4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPH.TO и UTES.TO
Максимальная просадка ZPH.TO за все время составила -33.38%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPH.TO и UTES.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPH.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.38% | -10.19% | -23.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -6.39% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.03% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -2.57% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.18% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPH.TO и UTES.TO
Текущая волатильность для BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO) составляет 2.42%, в то время как у Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что ZPH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPH.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 4.88% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | 8.34% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55% | 10.32% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 11.33% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.59% | 11.33% | +1.26% |
Сравнение комиссий ZPH.TO и UTES.TO
ZPH.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии UTES.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPH.TO и UTES.TO
Дивидендная доходность ZPH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что меньше доходности UTES.TO в 17.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 17.45% | 18.30% | 6.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPH.TO BMO US Put Write Hedged to CAD ETF | 10.32% | 10.06% | 9.95% | 8.18% | 8.83% | 7.27% | 7.67% | 7.26% | 6.98% | 5.94% |
Часто задаваемые вопросы
ZPH.TO and UTES.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTES.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTES.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ZPH.TO.
They also come from different issuers: BMO and Evolve. Their fees differ too: 0.65% for ZPH.TO and 0.60% for UTES.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZPH.TO и UTES.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор