Сравнение ZPH.TO с QDAY.NEO
ZPH.TO (BMO US Put Write Hedged to CAD ETF) and QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ZPH.TO returned 8.71% vs 43.36% for QDAY.NEO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ZPH.TO charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for QDAY.NEO.
Доходность
Сравнение доходности ZPH.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPH.TO показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у QDAY.NEO с доходностью 26.24%.
ZPH.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 2.64%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
QDAY.NEO
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 22.64%
- С начала года
- 26.24%
- 1 год
- 43.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPH.TO и QDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZPH.TO BMO US Put Write Hedged to CAD ETF | 2.64% | 5.46% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 26.24% | 14.84% |
Correlation
The correlation between ZPH.TO and QDAY.NEO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPH.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск
ZPH.TO
QDAY.NEO
Сравнение ZPH.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPH.TO | QDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.26 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 6.20 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPH.TO и QDAY.NEO
Максимальная просадка ZPH.TO за все время составила -33.38%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPH.TO и QDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPH.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.38% | -19.44% | -13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -19.44% | +13.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.95% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -5.03% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 7.06% | -5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPH.TO и QDAY.NEO
Текущая волатильность для BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO) составляет 2.42%, в то время как у Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что ZPH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDAY.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPH.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 9.56% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | 20.35% | -14.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55% | 25.31% | -18.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 25.23% | -14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.59% | 25.23% | -12.64% |
Сравнение комиссий ZPH.TO и QDAY.NEO
ZPH.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QDAY.NEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPH.TO и QDAY.NEO
Дивидендная доходность ZPH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что меньше доходности QDAY.NEO в 17.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 17.23% | 8.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPH.TO BMO US Put Write Hedged to CAD ETF | 10.32% | 10.06% | 9.95% | 8.18% | 8.83% | 7.27% | 7.67% | 7.26% | 6.98% | 5.94% |
Часто задаваемые вопросы
ZPH.TO and QDAY.NEO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPH.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPH.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for QDAY.NEO.
They also come from different issuers: BMO and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.65% for ZPH.TO and 0.85% for QDAY.NEO.
Подберите оптимальное распределение для ZPH.TO и QDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор