Сравнение ZPDX.DE с SPYW.DE
ZPDX.DE (SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF) and SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both Europe Equities funds from State Street - ZPDX.DE tracks the STOXX® Europe 600 SRI while SPYW.DE tracks the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDX.DE returned 9.14%/yr vs 8.07%/yr for SPYW.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ZPDX.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for SPYW.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPDX.DE и SPYW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPDX.DE показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у SPYW.DE с доходностью 5.36%.
ZPDX.DE
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- —
SPYW.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение доходности по годам ZPDX.DE и SPYW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDX.DE SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF | 6.68% | 14.73% | 10.10% | 18.67% | -11.83% | 25.89% | -2.05% | 8.15% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.36% | 20.24% | 8.29% | 17.93% | -11.23% | 14.36% | -11.84% | 5.74% |
Correlation
The correlation between ZPDX.DE and SPYW.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between ZPDX.DE and SPYW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDX.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск
ZPDX.DE
SPYW.DE
Сравнение ZPDX.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDX.DE | SPYW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 3.14 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDX.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.74 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDX.DE и SPYW.DE
Максимальная просадка ZPDX.DE за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки SPYW.DE в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDX.DE и SPYW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDX.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -38.68% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -7.99% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -11.64% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.27% | -23.97% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -2.54% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -5.62% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.50% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDX.DE и SPYW.DE
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что ZPDX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDX.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.92% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 8.76% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 10.65% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 13.27% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 14.88% | +1.86% |
Сравнение комиссий ZPDX.DE и SPYW.DE
ZPDX.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPYW.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDX.DE и SPYW.DE
ZPDX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.60% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
ZPDX.DE SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPDX.DE and SPYW.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDX.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDX.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for SPYW.DE.
ZPDX.DE tracks STOXX® Europe 600 SRI, while SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Their fees differ too: 0.12% for ZPDX.DE and 0.30% for SPYW.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPDX.DE и SPYW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор