PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDX.DE с IEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDX.DE с IEUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDX.DE (SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF) and IEUS (iShares MSCI Europe Small-Cap ETF) are both Europe Equities funds - ZPDX.DE tracks the STOXX® Europe 600 SRI while IEUS tracks the MSCI Europe Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDX.DE returned 9.14%/yr vs 3.63%/yr for IEUS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPDX.DE charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for IEUS.

Доходность

Сравнение доходности ZPDX.DE и IEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZPDX.DE торгуется в EUR, в то время как IEUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZPDX.DE показывает доходность 6.68%, а IEUS немного ниже – 6.44%.

ZPDX.DE

1 день
0.99%
1 месяц
1.63%
С начала года
6.68%
6 месяцев
8.76%
1 год
11.73%
3 года*
12.67%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

IEUS

1 день
-1.64%
1 месяц
-0.79%
С начала года
6.44%
6 месяцев
8.52%
1 год
10.76%
3 года*
10.92%
5 лет*
3.63%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDX.DE и IEUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPDX.DE
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF		6.68%14.73%10.10%18.67%-11.83%25.89%-2.05%8.15%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		6.44%16.39%4.90%13.82%-22.55%23.67%3.67%13.36%

Correlation

The correlation between ZPDX.DE and IEUS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.67

The correlation between ZPDX.DE and IEUS has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ZPDX.DE:
ZPDX.DE с CHDVD.SWZPDX.DE с LYP6.DEZPDX.DE с XIEE.DEZPDX.DE с EXSC.DEZPDX.DE с IS3G.DEZPDX.DE с EMID.LZPDX.DE с IESG.L
Часто сравнивают с IEUS:
IEUS с SMEA.LIEUS с SPEUIEUS с DBEUIEUS с USSC.LIEUS с IPRP.LIEUS с VGKIEUS с VOO

Доходность на риск

ZPDX.DE vs. IEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDX.DE
Ранг доходности на риск ZPDX.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDX.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDX.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDX.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDX.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDX.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDX.DE c IEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDX.DEIEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.79

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.19

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.02

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

3.78

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDX.DE vs. IEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDX.DE на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUS равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDX.DE и IEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDX.DEIEUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.79

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.21

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.33

+0.26

Просадки

Сравнение просадок ZPDX.DE и IEUS

Максимальная просадка ZPDX.DE за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки IEUS в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDX.DE и IEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDX.DEIEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-55.91%

+19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-10.63%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-14.92%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.27%

-33.14%

+12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-2.24%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-11.16%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.85%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDX.DE и IEUS

Текущая волатильность для SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) составляет 4.19%, в то время как у iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что ZPDX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDX.DEIEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.46%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

11.41%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

13.71%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

17.76%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

18.47%

-1.73%

Сравнение комиссий ZPDX.DE и IEUS

ZPDX.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IEUS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDX.DE и IEUS

ZPDX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		3.06%3.19%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%
ZPDX.DE
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZPDX.DE and IEUS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDX.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDX.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for IEUS.

ZPDX.DE tracks STOXX® Europe 600 SRI, while IEUS tracks MSCI Europe Small Cap Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for ZPDX.DE and 0.40% for IEUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDX.DE и IEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор