PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPDW.DE с SXRZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDW.DE с SXRZ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZPDW.DE (State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF) and SXRZ.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) are both Japan Equities funds - ZPDW.DE tracks the MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index while SXRZ.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDW.DE returned 14.04%/yr vs 10.64%/yr for SXRZ.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ZPDW.DE charges 0.17%/yr vs 0.48%/yr for SXRZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDW.DE и SXRZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDW.DE показывает доходность 16.76%, что значительно ниже, чем у SXRZ.DE с доходностью 26.61%. За последние 10 лет акции ZPDW.DE превзошли акции SXRZ.DE по среднегодовой доходности: 14.04% против 10.64% соответственно.

ZPDW.DE

1 день
-2.48%
1 месяц
-4.34%
6 месяцев
9.40%
С начала года
16.76%
1 год
43.91%
3 года*
25.04%
5 лет*
19.19%
10 лет*
14.04%

SXRZ.DE

1 день
-3.04%
1 месяц
-8.65%
6 месяцев
19.02%
С начала года
26.61%
1 год
50.96%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDW.DE и SXRZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDW.DE
State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF		16.76%27.50%22.78%33.59%-5.96%12.63%7.91%16.59%-16.65%19.02%
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		26.61%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-5.20%10.07%

Correlation

The correlation between ZPDW.DE and SXRZ.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2015 г.

0.81

The correlation between ZPDW.DE and SXRZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ZPDW.DE:
ZPDW.DE с IBCG.DEZPDW.DE с TTPX.DEZPDW.DE с PRAJ.DEZPDW.DE с EMNJ.DEZPDW.DE с XDNE.DEZPDW.DE с JNHD.DEZPDW.DE с XDJE.DE
Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с URTHSXRZ.DE с VOOSXRZ.DE с HEWJ

Доходность на риск

ZPDW.DE vs. SXRZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDW.DE
Ранг доходности на риск ZPDW.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDW.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDW.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDW.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDW.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDW.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDW.DE c SXRZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPDW.DESXRZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.98

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.78

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

3.93

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

11.04

+3.74

ZPDW.DE vs. SXRZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDW.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRZ.DE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDW.DE и SXRZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPDW.DE и SXRZ.DE

Максимальная просадка ZPDW.DE за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки SXRZ.DE в -29.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDW.DE и SXRZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDW.DESXRZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-29.90%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-12.92%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.70%

-20.19%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-21.46%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-29.90%

-4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-12.24%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-7.24%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.60%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDW.DE и SXRZ.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE) составляет 6.94%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что ZPDW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDW.DESXRZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

9.42%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

20.85%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

25.64%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

19.10%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

18.03%

+0.42%

Сравнение комиссий ZPDW.DE и SXRZ.DE

ZPDW.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SXRZ.DE в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDW.DE и SXRZ.DE

Ни ZPDW.DE, ни SXRZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDW.DE and SXRZ.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDW.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDW.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.48% for SXRZ.DE.

ZPDW.DE tracks MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index, while SXRZ.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.17% for ZPDW.DE and 0.48% for SXRZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDW.DE и SXRZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор