- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 30 нояб. 2015 г.
- Категория
- Japan Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZPDW.DE
State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE) прибавил 16.8% с начала года. Текущая цена акции ZPDW.DE — €106. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции ZPDW.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €2,405.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE) показал доход в 16.76% с начала года и 43.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZPDW.DE составила 14.04%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.75%.
State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -4.34%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- 43.91%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 14.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 12.75%
Доходность ZPDW.DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был февр. 2016 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ZPDW.DE закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.60% | 9.24% | -9.31% | 6.26% | 6.44% | 2.96% | -3.24% | 16.76% | |||||
| 2025 | 1.05% | -3.49% | -0.32% | -0.59% | 5.03% | 2.48% | 2.82% | 3.68% | 2.94% | 8.74% | 0.96% | 1.73% | 27.50% |
| 2024 | 7.46% | 6.15% | 4.78% | -0.85% | 1.46% | 3.34% | -3.06% | -1.76% | -2.03% | 1.04% | 1.18% | 3.60% | 22.78% |
| 2023 | 5.81% | 0.63% | 2.34% | 2.48% | 3.86% | 9.32% | 1.35% | -0.56% | 1.23% | -0.93% | 4.32% | -0.07% | 33.59% |
| 2022 | -5.66% | 0.11% | 3.12% | -1.27% | -0.88% | -2.64% | 4.28% | 0.54% | -4.70% | 4.21% | 3.32% | -5.80% | -5.96% |
| 2021 | 0.73% | 3.98% | 4.01% | -2.80% | 1.50% | 0.50% | -1.38% | 2.20% | 4.17% | -0.78% | -4.45% | 4.75% | 12.63% |
Метрики бенчмарка
State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF has an annualized alpha of 4.83%, beta of 0.49, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 30, 2015.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (63.92%) than losses (62.57%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.49 may look defensive, but with R2 of 0.22 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.22 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.83%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 63.92%
- Участие в снижении
- 62.57%
Комиссия
Комиссия ZPDW.DE составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZPDW.DE имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPDW.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 2.66 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.78 | 9.82 | +4.97 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF показал максимальную просадку в 34.37%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF составляет 6.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.37%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 22d | 2y 11moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.76%июнь 2016 г. | 6mo 27d | 1y 1mo | 1y 8moдек. 2015 г. - авг. 2017 г. | — |
-21.70%авг. 2024 г. | 25d | 11mo 22d | 1y 12dиюль 2024 г. - июль 2025 г. | — |
-16.32%март 2022 г. | 5mo 25d | 1y 1mo | 1y 7moсент. 2021 г. - апр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.65%март 2026 г. | 18d | 1mo 22d | 2mo 10dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| ZPDW.DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -50.60% | +16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -7.57% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.70% | -23.99% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -23.99% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | -33.42% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -1.74% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -8.68% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.05% | +0.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZPDW.DE
Добавьте State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZPDW.DE