Сравнение ZPDS.DE с SPYW.DE
ZPDS.DE (SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF) and SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - ZPDS.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Consumer Staples Select Sector, while SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDS.DE returned 6.84%/yr vs 6.79%/yr for SPYW.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ZPDS.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for SPYW.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPDS.DE и SPYW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPDS.DE показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у SPYW.DE с доходностью 5.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZPDS.DE имеют среднегодовую доходность 6.84%, а акции SPYW.DE немного отстают с 6.79%.
ZPDS.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 6.84%
SPYW.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение доходности по годам ZPDS.DE и SPYW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDS.DE SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 7.50% | -8.90% | 20.38% | -5.08% | 5.38% | 26.65% | -0.79% | 29.96% | -4.12% | -1.59% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.36% | 20.24% | 8.29% | 17.93% | -11.23% | 14.36% | -11.84% | 23.34% | -8.58% | 11.23% |
Correlation
The correlation between ZPDS.DE and SPYW.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between ZPDS.DE and SPYW.DE has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDS.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск
ZPDS.DE
SPYW.DE
Сравнение ZPDS.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDS.DE | SPYW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.98 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 3.14 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDS.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.74 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDS.DE и SPYW.DE
Максимальная просадка ZPDS.DE за все время составила -23.29%, что меньше максимальной просадки SPYW.DE в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDS.DE и SPYW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDS.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.29% | -38.68% | +15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -7.99% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.44% | -11.64% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -23.97% | +7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.29% | -38.68% | +15.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -2.54% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -5.62% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.50% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDS.DE и SPYW.DE
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что ZPDS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDS.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 2.92% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 8.76% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 10.65% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 13.27% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 14.88% | -0.90% |
Сравнение комиссий ZPDS.DE и SPYW.DE
ZPDS.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPYW.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDS.DE и SPYW.DE
ZPDS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.60% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
ZPDS.DE SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPDS.DE and SPYW.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for SPYW.DE.
ZPDS.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while SPYW.DE is Europe Equities. ZPDS.DE tracks S&P Consumer Staples Select Sector, while SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Their fees differ too: 0.15% for ZPDS.DE and 0.30% for SPYW.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPDS.DE и SPYW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор