PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPDI.DE с SPYQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDI.DE с SPYQ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZPDI.DE (State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)) and SPYQ.DE (SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF) are both Industrials Equities funds from State Street - ZPDI.DE tracks the S&P Industrials Select Sector Daily Capped 35/20 Index while SPYQ.DE tracks the MSCI Europe Industrials 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDI.DE returned 13.05%/yr vs 12.63%/yr for SPYQ.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPDI.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for SPYQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDI.DE и SPYQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) (ZPDI.DE) и SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDI.DE показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у SPYQ.DE с доходностью 8.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZPDI.DE имеют среднегодовую доходность 13.05%, а акции SPYQ.DE немного отстают с 12.63%.

ZPDI.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
9.72%
С начала года
18.53%
1 год
21.76%
3 года*
18.56%
5 лет*
14.00%
10 лет*
13.05%

SPYQ.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.46%
6 месяцев
0.52%
С начала года
8.39%
1 год
12.33%
3 года*
19.10%
5 лет*
12.43%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDI.DE и SPYQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDI.DE
State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)		18.53%6.82%23.74%13.82%-0.16%32.11%-0.48%32.04%-9.77%8.34%
SPYQ.DE
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF		8.39%25.52%14.36%26.68%-16.54%28.05%4.02%37.55%-14.12%15.52%

Correlation

The correlation between ZPDI.DE and SPYQ.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.68

The correlation between ZPDI.DE and SPYQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPDI.DE:
ZPDI.DE с JEDI.DEZPDI.DE с LCHM.DEZPDI.DE с LBRE.DEZPDI.DE с EXV7.DEZPDI.DE с WELT.DEZPDI.DE с E6BR.DEZPDI.DE с 2B7C.DE
Часто сравнивают с SPYQ.DE:
SPYQ.DE с VWCE.DESPYQ.DE с ^GSPCSPYQ.DE с EXV1.DESPYQ.DE с IWDA.LSPYQ.DE с ESIN.DESPYQ.DE с GLDSPYQ.DE с SPYZ.DE

Доходность на риск

ZPDI.DE vs. SPYQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDI.DE
Ранг доходности на риск ZPDI.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDI.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDI.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDI.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDI.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDI.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPYQ.DE
Ранг доходности на риск SPYQ.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYQ.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYQ.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYQ.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYQ.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYQ.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDI.DE c SPYQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) (ZPDI.DE) и SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPDI.DESPYQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.61

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.02

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.12

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

0.93

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

3.30

+4.63

ZPDI.DE vs. SPYQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDI.DE на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа SPYQ.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDI.DE и SPYQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPDI.DE и SPYQ.DE

Максимальная просадка ZPDI.DE за все время составила -41.62%, примерно равная максимальной просадке SPYQ.DE в -41.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDI.DE и SPYQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDI.DESPYQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-41.44%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-13.15%

+4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-18.37%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-29.20%

+6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-41.44%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-5.52%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-6.46%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.72%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDI.DE и SPYQ.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) (ZPDI.DE) составляет 4.79%, в то время как у SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что ZPDI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDI.DESPYQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.67%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

16.94%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

20.33%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

19.01%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

19.34%

+1.18%

Сравнение комиссий ZPDI.DE и SPYQ.DE

ZPDI.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPYQ.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDI.DE и SPYQ.DE

Ни ZPDI.DE, ни SPYQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDI.DE and SPYQ.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDI.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDI.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for SPYQ.DE.

ZPDI.DE tracks S&P Industrials Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while SPYQ.DE tracks MSCI Europe Industrials 20/35 Capped. Their fees differ too: 0.15% for ZPDI.DE and 0.18% for SPYQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDI.DE и SPYQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор