Сравнение ZPDI.DE с WELT.DE
ZPDI.DE (State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)) and WELT.DE (Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist) are both Industrials Equities funds - ZPDI.DE tracks the S&P Industrials Select Sector Daily Capped 35/20 Index while WELT.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZPDI.DE returned 18.56%/yr vs 17.06%/yr for WELT.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ZPDI.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for WELT.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPDI.DE и WELT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZPDI.DE показывает доходность 18.53%, а WELT.DE немного ниже – 17.63%.
ZPDI.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 18.53%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 13.05%
WELT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 17.63%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPDI.DE и WELT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZPDI.DE State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) | 18.53% | 6.82% | 23.74% | 13.82% | 3.45% |
WELT.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist | 17.63% | 10.22% | 16.35% | 19.85% | 2.86% |
Correlation
The correlation between ZPDI.DE and WELT.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between ZPDI.DE and WELT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDI.DE vs. WELT.DE — Ранг доходности на риск
ZPDI.DE
WELT.DE
Сравнение ZPDI.DE c WELT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) (ZPDI.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPDI.DE | WELT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.46 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 9.11 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPDI.DE и WELT.DE
Максимальная просадка ZPDI.DE за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки WELT.DE в -20.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDI.DE и WELT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDI.DE | WELT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -20.81% | -20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -9.55% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -20.81% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -2.44% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -2.57% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.58% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDI.DE и WELT.DE
State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) (ZPDI.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE) имеют волатильность 4.79% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDI.DE | WELT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.66% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 12.96% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 15.82% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 15.48% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 15.48% | +5.04% |
Сравнение комиссий ZPDI.DE и WELT.DE
ZPDI.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WELT.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDI.DE и WELT.DE
ZPDI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WELT.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist | 1.10% | 1.29% | 1.36% | 1.04% |
ZPDI.DE State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPDI.DE and WELT.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDI.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDI.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WELT.DE.
ZPDI.DE tracks S&P Industrials Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while WELT.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for ZPDI.DE and 0.18% for WELT.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPDI.DE и WELT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор