Сравнение ZPDI.DE с EXV7.DE
ZPDI.DE (State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)) and EXV7.DE (iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)) are both Industrials Equities funds - ZPDI.DE tracks the S&P Industrials Select Sector Daily Capped 35/20 Index while EXV7.DE tracks the STOXX® Europe 600 Chemicals. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDI.DE returned 13.05%/yr vs 7.23%/yr for EXV7.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPDI.DE charges 0.15%/yr vs 0.46%/yr for EXV7.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPDI.DE и EXV7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPDI.DE показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у EXV7.DE с доходностью 16.47%. За последние 10 лет акции ZPDI.DE превзошли акции EXV7.DE по среднегодовой доходности: 13.05% против 7.23% соответственно.
ZPDI.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 18.53%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 13.05%
EXV7.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 14.99%
- С начала года
- 16.47%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам ZPDI.DE и EXV7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDI.DE State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) | 18.53% | 6.82% | 23.74% | 13.82% | -0.16% | 32.11% | -0.48% | 32.04% | -9.77% | 8.34% |
EXV7.DE iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) | 16.47% | -4.03% | -7.26% | 16.14% | -14.57% | 24.38% | 10.50% | 31.94% | -14.36% | 12.93% |
Correlation
The correlation between ZPDI.DE and EXV7.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between ZPDI.DE and EXV7.DE has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDI.DE vs. EXV7.DE — Ранг доходности на риск
ZPDI.DE
EXV7.DE
Сравнение ZPDI.DE c EXV7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) (ZPDI.DE) и iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPDI.DE | EXV7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.09 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 0.63 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 1.26 | +6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPDI.DE и EXV7.DE
Максимальная просадка ZPDI.DE за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки EXV7.DE в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDI.DE и EXV7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDI.DE | EXV7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -47.78% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -11.16% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -18.31% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -24.77% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -31.38% | -10.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -2.66% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -8.84% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 5.60% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDI.DE и EXV7.DE
State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) (ZPDI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что ZPDI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDI.DE | EXV7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.19% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 12.06% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 15.43% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 16.79% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 17.21% | +3.31% |
Сравнение комиссий ZPDI.DE и EXV7.DE
ZPDI.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXV7.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDI.DE и EXV7.DE
ZPDI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV7.DE iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) | 2.04% | 2.17% | 2.07% | 2.46% | 2.15% | 1.35% | 1.51% | 2.03% | 2.33% | 1.96% | 2.71% | 2.69% |
ZPDI.DE State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPDI.DE and EXV7.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDI.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDI.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for EXV7.DE.
ZPDI.DE tracks S&P Industrials Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while EXV7.DE tracks STOXX® Europe 600 Chemicals. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ZPDI.DE and 0.46% for EXV7.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPDI.DE и EXV7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор