Сравнение ZPDH.DE с SETM
ZPDH.DE (SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both exchange-traded funds - ZPDH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Health Care Select Sector, while SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZPDH.DE returned 6.03%/yr vs 22.17%/yr for SETM. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ZPDH.DE charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for SETM.
Доходность
Сравнение доходности ZPDH.DE и SETM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPDH.DE торгуется в EUR, в то время как SETM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SETM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPDH.DE показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 11.74%.
ZPDH.DE
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.77%
SETM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -11.25%
- С начала года
- 11.74%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 93.59%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPDH.DE и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZPDH.DE SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | 4.39% | 1.74% | 8.46% | 2.43% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 11.74% | 72.10% | -7.52% | -14.10% |
Correlation
The correlation between ZPDH.DE and SETM is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDH.DE vs. SETM — Ранг доходности на риск
ZPDH.DE
SETM
Сравнение ZPDH.DE c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPDH.DE | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.90 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 11.27 | -6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPDH.DE и SETM
Максимальная просадка ZPDH.DE за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки SETM в -43.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDH.DE и SETM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDH.DE | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -43.31% | +16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -24.11% | +13.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | -43.31% | +20.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -17.93% | +15.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -14.81% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 8.34% | -3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDH.DE и SETM
Текущая волатильность для SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) составляет 5.34%, в то время как у Sprott Critical Materials ETF (SETM) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что ZPDH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDH.DE | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 15.90% | -10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | 35.63% | -24.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 45.26% | -30.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 35.85% | -21.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 35.85% | -19.18% |
Сравнение комиссий ZPDH.DE и SETM
ZPDH.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDH.DE и SETM
ZPDH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.45% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
ZPDH.DE SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPDH.DE and SETM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDH.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDH.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.
ZPDH.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while SETM is Materials. ZPDH.DE tracks S&P Health Care Select Sector, while SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index. They also come from different issuers: State Street and Sprott. Their fees differ too: 0.15% for ZPDH.DE and 0.65% for SETM.
Подберите оптимальное распределение для ZPDH.DE и SETM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор