PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDE.DE с SMLP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDE.DE с SMLP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and SMLP.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - ZPDE.DE tracks the S&P Energy Select Sector while SMLP.DE tracks the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDE.DE returned 9.33%/yr vs 6.71%/yr for SMLP.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPDE.DE charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for SMLP.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDE.DE и SMLP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDE.DE показывает доходность 32.72%, что значительно выше, чем у SMLP.DE с доходностью 21.07%. За последние 10 лет акции ZPDE.DE превзошли акции SMLP.DE по среднегодовой доходности: 9.33% против 6.71% соответственно.

ZPDE.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.44%
С начала года
32.72%
6 месяцев
28.42%
1 год
44.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.33%

SMLP.DE

1 день
-0.67%
1 месяц
3.80%
С начала года
21.07%
6 месяцев
13.97%
1 год
14.90%
3 года*
15.69%
5 лет*
18.35%
10 лет*
6.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDE.DE и SMLP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		32.72%-2.67%9.39%-2.97%71.20%66.70%-38.96%13.17%-14.79%-13.20%
SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc		21.07%-9.11%28.88%15.48%39.72%46.65%-37.48%12.48%-11.75%-19.80%

Correlation

The correlation between ZPDE.DE and SMLP.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.75

The correlation between ZPDE.DE and SMLP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ZPDE.DE:
ZPDE.DE с XLEZPDE.DE с QDVF.DEZPDE.DE с MLPP.LZPDE.DE с XDW0.DEZPDE.DE с QDVE.DEZPDE.DE с UMIZPDE.DE с GLTR
Часто сравнивают с SMLP.DE:
SMLP.DE с WNDY.DESMLP.DE с XUEN.DESMLP.DE с IS0D.DESMLP.DE с SPYN.DESMLP.DE с LYM9.DESMLP.DE с V0IH.DESMLP.DE с WDNR.DE

Доходность на риск

ZPDE.DE vs. SMLP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SMLP.DE
Ранг доходности на риск SMLP.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLP.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLP.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLP.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLP.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLP.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDE.DE c SMLP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDE.DESMLP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.83

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.21

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.41

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

3.20

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDE.DE vs. SMLP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDE.DE на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа SMLP.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDE.DE и SMLP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDE.DESMLP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.83

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.89

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.23

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.10

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ZPDE.DE и SMLP.DE

Максимальная просадка ZPDE.DE за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки SMLP.DE в -79.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDE.DE и SMLP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDE.DESMLP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-79.34%

+13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-9.62%

-7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-22.58%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-22.58%

-4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.58%

-76.25%

+10.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-3.45%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-25.61%

+8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

4.25%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDE.DE и SMLP.DE

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что ZPDE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDE.DESMLP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

5.21%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

12.78%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

16.31%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

20.44%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

28.59%

+0.30%

Сравнение комиссий ZPDE.DE и SMLP.DE

ZPDE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SMLP.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDE.DE и SMLP.DE

Ни ZPDE.DE, ни SMLP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDE.DE and SMLP.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SMLP.DE.

ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector, while SMLP.DE tracks Morningstar MLP Composite. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for ZPDE.DE and 0.50% for SMLP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDE.DE и SMLP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор