PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDE.DE с IQQH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDE.DE с IQQH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and IQQH.DE (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - ZPDE.DE tracks the S&P Energy Select Sector while IQQH.DE tracks the S&P Global Clean Energy. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDE.DE returned 9.33%/yr vs 11.71%/yr for IQQH.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ZPDE.DE charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for IQQH.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDE.DE и IQQH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDE.DE показывает доходность 32.72%, что значительно ниже, чем у IQQH.DE с доходностью 39.28%. За последние 10 лет акции ZPDE.DE уступали акциям IQQH.DE по среднегодовой доходности: 9.33% против 11.71% соответственно.

ZPDE.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.44%
С начала года
32.72%
6 месяцев
28.42%
1 год
44.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.33%

IQQH.DE

1 день
-1.81%
1 месяц
8.45%
С начала года
39.28%
6 месяцев
35.95%
1 год
78.04%
3 года*
5.37%
5 лет*
2.58%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDE.DE и IQQH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		32.72%-2.67%9.39%-2.97%71.20%66.70%-38.96%13.17%-14.79%-13.20%
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		39.28%29.83%-21.49%-22.15%0.84%-17.65%117.65%49.62%-4.26%7.71%

Correlation

The correlation between ZPDE.DE and IQQH.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.34

The correlation between ZPDE.DE and IQQH.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с ZPDE.DE:
ZPDE.DE с XLEZPDE.DE с QDVF.DEZPDE.DE с MLPP.LZPDE.DE с XDW0.DEZPDE.DE с QDVE.DEZPDE.DE с UMIZPDE.DE с GLTR
Часто сравнивают с IQQH.DE:
IQQH.DE с LYM9.DEIQQH.DE с XB0T.DEIQQH.DE с EUNL.DEIQQH.DE с IXCIQQH.DE с 5MVW.DEIQQH.DE с SCHGIQQH.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

ZPDE.DE vs. IQQH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IQQH.DE
Ранг доходности на риск IQQH.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQH.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQH.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQH.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQH.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQH.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDE.DE c IQQH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDE.DEIQQH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
3.18

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
4.14

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

6.29

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

19.88

-11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDE.DE vs. IQQH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDE.DE на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа IQQH.DE равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDE.DE и IQQH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDE.DEIQQH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

3.18

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.10

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.46

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.01

+0.27

Просадки

Сравнение просадок ZPDE.DE и IQQH.DE

Максимальная просадка ZPDE.DE за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки IQQH.DE в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDE.DE и IQQH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDE.DEIQQH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-86.09%

+20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-12.32%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-44.43%

+17.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-57.70%

+30.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.58%

-63.78%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-24.01%

+15.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-59.78%

+42.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

3.90%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDE.DE и IQQH.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) составляет 7.53%, в то время как у iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что ZPDE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDE.DEIQQH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

9.79%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

18.31%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

24.37%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

24.69%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

25.08%

+3.81%

Сравнение комиссий ZPDE.DE и IQQH.DE

ZPDE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IQQH.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDE.DE и IQQH.DE

ZPDE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		0.94%1.53%1.32%1.23%0.83%1.23%0.56%2.89%3.30%4.82%4.72%2.86%
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZPDE.DE and IQQH.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for IQQH.DE.

ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector, while IQQH.DE tracks S&P Global Clean Energy. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ZPDE.DE and 0.65% for IQQH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDE.DE и IQQH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор