Сравнение ZPDD.DE с XUCD.DE
ZPDD.DE (SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF) and XUCD.DE (Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D) are both Consumer Staples Equities funds - ZPDD.DE tracks the S&P Consumer Discretionary Select Sector while XUCD.DE tracks the MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDD.DE returned 10.34%/yr vs 8.69%/yr for XUCD.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ZPDD.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for XUCD.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPDD.DE и XUCD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPDD.DE показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у XUCD.DE с доходностью 0.22%.
ZPDD.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 13.15%
XUCD.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPDD.DE и XUCD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDD.DE SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | 0.34% | -3.35% | 36.72% | 36.96% | -30.97% | 39.97% | 15.91% | 32.48% | 4.88% | 10.84% |
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.22% | -5.02% | 38.90% | 39.32% | -34.77% | 32.20% | 37.39% | 32.43% | 4.13% | 10.10% |
Correlation
The correlation between ZPDD.DE and XUCD.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.98 |
The correlation between ZPDD.DE and XUCD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDD.DE vs. XUCD.DE — Ранг доходности на риск
ZPDD.DE
XUCD.DE
Сравнение ZPDD.DE c XUCD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDD.DE | XUCD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.73 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 2.00 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDD.DE | XUCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.57 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.67 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDD.DE и XUCD.DE
Максимальная просадка ZPDD.DE за все время составила -37.03%, примерно равная максимальной просадке XUCD.DE в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDD.DE и XUCD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDD.DE | XUCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -38.43% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -13.88% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.56% | -30.82% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.02% | -38.43% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -9.43% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -10.09% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 5.09% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDD.DE и XUCD.DE
SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) имеют волатильность 5.49% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDD.DE | XUCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.29% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 13.18% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 17.94% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 22.03% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 21.90% | -1.35% |
Сравнение комиссий ZPDD.DE и XUCD.DE
ZPDD.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XUCD.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDD.DE и XUCD.DE
ZPDD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.45% | 0.46% | 0.40% | 0.90% | 0.91% | 0.35% | 0.59% | 0.81% | 0.58% |
ZPDD.DE SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ZPDD.DE and XUCD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XUCD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for ZPDD.DE.
ZPDD.DE tracks S&P Consumer Discretionary Select Sector, while XUCD.DE tracks MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for ZPDD.DE and 0.12% for XUCD.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPDD.DE и XUCD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор