PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDD.DE с DXSK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPDD.DE с DXSK.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE).

ZPDD.DE и DXSK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDD.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Discretionary Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. DXSK.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened 20-35. Фонд был запущен 3 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPDD.DE и DXSK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPDD.DE и DXSK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDD.DE
SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF		-7.33%-3.35%36.72%36.96%-30.97%39.97%15.91%32.48%4.88%7.37%
DXSK.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C		-2.61%-1.90%-8.81%1.36%-10.89%20.71%-6.08%29.68%-7.36%12.63%

Доходность по периодам

С начала года, ZPDD.DE показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у DXSK.DE с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции ZPDD.DE превзошли акции DXSK.DE по среднегодовой доходности: 12.25% против 1.95% соответственно.

ZPDD.DE

1 день
1.99%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-7.33%
6 месяцев
-5.83%
1 год
5.18%
3 года*
13.87%
5 лет*
8.00%
10 лет*
12.25%

DXSK.DE

1 день
1.23%
1 месяц
-10.90%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-1.27%
1 год
-5.78%
3 года*
-6.25%
5 лет*
-1.26%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ZPDD.DE:
ZPDD.DE с VDCZPDD.DE с MSFTZPDD.DE с VCRZPDD.DE с VJPU.LZPDD.DE с 36BB.DEZPDD.DE с 6TVL.DEZPDD.DE с EXV9.DE
Часто сравнивают с DXSK.DE:
DXSK.DE с SPYDXSK.DE с 7RIP.DEDXSK.DE с GLDDXSK.DE с EXH8.DEDXSK.DE с WELW.DEDXSK.DE с ZPDS.DEDXSK.DE с XUCS.DE

Сравнение комиссий ZPDD.DE и DXSK.DE

ZPDD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DXSK.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DXSK.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C
ZPDD.DE
SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

ZPDD.DE vs. DXSK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDD.DE
Ранг доходности на риск ZPDD.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDD.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDD.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDD.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDD.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDD.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DXSK.DE
Ранг доходности на риск DXSK.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSK.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSK.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSK.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSK.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSK.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDD.DE c DXSK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDD.DEDXSK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

-0.37

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

-0.41

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.95

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.36

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

-0.93

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDD.DE vs. DXSK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDD.DE на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа DXSK.DE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDD.DE и DXSK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDD.DEDXSK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

-0.37

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.09

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.14

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.17

Корреляция

Корреляция между ZPDD.DE и DXSK.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDD.DE и DXSK.DE

Ни ZPDD.DE, ни DXSK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZPDD.DE и DXSK.DE

Максимальная просадка ZPDD.DE за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки DXSK.DE в -39.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDD.DE и DXSK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPDD.DEDXSK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-39.67%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-16.96%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.02%

-24.50%

-9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.03%

-29.70%

-7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.28%

-22.39%

+8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-7.84%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

6.51%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDD.DE и DXSK.DE

SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ZPDD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPDD.DEDXSK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

3.90%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

11.12%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.84%

15.41%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

13.50%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

14.25%

+6.22%