Сравнение ZPDD.DE с MSFT
ZPDD.DE (SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Consumer Discretionary Select Sector, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ZPDD.DE returned 13.15%/yr vs 24.46%/yr for MSFT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZPDD.DE и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPDD.DE торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPDD.DE показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.76%. За последние 10 лет акции ZPDD.DE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 13.15% против 24.46% соответственно.
ZPDD.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 13.15%
MSFT
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- -11.76%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 24.46%
Сравнение доходности по годам ZPDD.DE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDD.DE SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | 0.34% | -3.35% | 36.72% | 36.96% | -30.97% | 39.97% | 15.91% | 32.48% | 4.88% | 7.37% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.76% | 1.87% | 20.38% | 53.45% | -23.56% | 63.88% | 30.79% | 61.12% | 26.47% | 23.44% |
Correlation
The correlation between ZPDD.DE and MSFT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDD.DE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ZPDD.DE
MSFT
Сравнение ZPDD.DE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDD.DE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.94 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.33 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | -0.65 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDD.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.42 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.89 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.66 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDD.DE и MSFT
Максимальная просадка ZPDD.DE за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDD.DE и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDD.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -51.87% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -33.31% | +19.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.56% | -33.31% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.02% | -33.31% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.03% | -33.31% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -22.02% | +14.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -10.41% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 16.53% | -11.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDD.DE и MSFT
Текущая волатильность для SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE) составляет 5.49%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что ZPDD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDD.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 10.14% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 22.16% | -8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 25.62% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 26.47% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 27.45% | -6.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDD.DE и MSFT
ZPDD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
ZPDD.DE SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPDD.DE and MSFT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZPDD.DE и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор