Сравнение ZPDD.DE с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE) и Microsoft Corporation (MSFT).
ZPDD.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Discretionary Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ZPDD.DE и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPDD.DE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDD.DE SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | -7.33% | -3.35% | 36.72% | 36.96% | -30.97% | 39.97% | 15.91% | 32.48% | 4.88% | 7.37% |
MSFT Microsoft Corporation | -22.27% | 1.87% | 20.38% | 53.45% | -23.56% | 63.88% | 30.79% | 61.12% | 26.47% | 23.44% |
Разные валюты инструментов
ZPDD.DE торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPDD.DE показывает доходность -7.33%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.07%. За последние 10 лет акции ZPDD.DE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 12.25% против 22.26% соответственно.
ZPDD.DE
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -5.83%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 12.25%
MSFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -22.07%
- 6 месяцев
- -27.43%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 22.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDD.DE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ZPDD.DE
MSFT
Сравнение ZPDD.DE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDD.DE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | -0.32 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | -0.27 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.21 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | -0.54 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDD.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.32 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.82 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ZPDD.DE и MSFT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDD.DE и MSFT
ZPDD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDD.DE SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок ZPDD.DE и MSFT
Максимальная просадка ZPDD.DE за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDD.DE и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPDD.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -69.38% | +32.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -33.91% | +19.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.02% | -37.15% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.03% | -37.15% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.28% | -31.58% | +17.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -21.77% | +13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 12.61% | -7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDD.DE и MSFT
SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что ZPDD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPDD.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 5.50% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 19.06% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 28.02% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 25.96% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 27.30% | -6.83% |