Сравнение ZPDD.DE с EXV9.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE) и iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE).
ZPDD.DE и EXV9.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDD.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Discretionary Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. EXV9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Travel & Leisure. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPDD.DE и EXV9.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPDD.DE и EXV9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDD.DE SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | -7.33% | -3.35% | 36.72% | 36.96% | -30.97% | 39.97% | 15.91% | 32.48% | 4.88% | 7.37% |
EXV9.DE iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | -8.56% | 5.96% | 13.80% | 21.47% | -14.82% | 1.81% | -14.24% | 24.03% | -15.88% | 15.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ZPDD.DE показывает доходность -7.33%, что значительно выше, чем у EXV9.DE с доходностью -8.56%. За последние 10 лет акции ZPDD.DE превзошли акции EXV9.DE по среднегодовой доходности: 12.25% против 1.74% соответственно.
ZPDD.DE
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -5.83%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 12.25%
EXV9.DE
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPDD.DE и EXV9.DE
ZPDD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXV9.DE в 0.46%.
Доходность на риск
ZPDD.DE vs. EXV9.DE — Ранг доходности на риск
ZPDD.DE
EXV9.DE
Сравнение ZPDD.DE c EXV9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE) и iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDD.DE | EXV9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.52 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.89 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.75 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 2.17 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDD.DE | EXV9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.52 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.01 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.07 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.23 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между ZPDD.DE и EXV9.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDD.DE и EXV9.DE
ZPDD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDD.DE SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV9.DE iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | 4.03% | 3.66% | 1.58% | 0.83% | 0.24% | 0.00% | 1.28% | 2.79% | 2.13% | 3.15% | 3.77% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок ZPDD.DE и EXV9.DE
Максимальная просадка ZPDD.DE за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки EXV9.DE в -64.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDD.DE и EXV9.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPDD.DE | EXV9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -64.31% | +27.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -14.06% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.02% | -40.91% | +6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.03% | -55.24% | +18.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.28% | -9.88% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -15.06% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 4.88% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDD.DE и EXV9.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE) составляет 6.90%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что ZPDD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPDD.DE | EXV9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 8.25% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 14.49% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 21.56% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 23.83% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 24.84% | -4.37% |