PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZOCT с UMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZOCT с UMAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY).

ZOCT и UMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г.. UMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZOCT и UMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZOCT и UMAY

2026 (YTD)20252024
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		0.88%8.79%2.23%

Доходность по периодам

С начала года, ZOCT показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у UMAY с доходностью 0.88%.

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAY

1 день
0.22%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.75%
1 год
9.90%
3 года*
11.24%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с MMAXZOCT с ZAPRZOCT с ZJUNZOCT с ZMAYZOCT с AIOOZOCT с FMARZOCT с ZMAR
Часто сравнивают с UMAY:
UMAY с NLRUMAY с DMAXUMAY с MMAXUMAY с FBUFUMAY с KAPRUMAY с LOUPUMAY с BALT

Сравнение комиссий ZOCT и UMAY

И ZOCT, и UMAY имеют комиссию равную 0.79%.

ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

Доходность на риск

ZOCT vs. UMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZOCT c UMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZOCTUMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.88

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.34

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.43

1.13

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.10

7.00

+8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZOCT vs. UMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZOCT на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа UMAY равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZOCT и UMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZOCTUMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.88

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.81

+0.64

Корреляция

Корреляция между ZOCT и UMAY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZOCT и UMAY

Ни ZOCT, ни UMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZOCT и UMAY

Максимальная просадка ZOCT за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки UMAY в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZOCT и UMAY.

Загрузка...

Показатели просадок

ZOCTUMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-12.12%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-9.02%

+7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.04%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-2.20%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.46%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ZOCT и UMAY

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) составляет 1.07%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что ZOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZOCTUMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.69%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

2.68%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

11.30%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

8.48%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

8.03%

-4.89%