PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZOCT с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZOCT с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

ZOCT и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZOCT и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZOCT и KAPR

2026 (YTD)20252024
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%1.34%

Доходность по периодам

С начала года, ZOCT показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с ZAPRZOCT с MMAXZOCT с ZJUNZOCT с AIOOZOCT с ZMAYZOCT с FMARZOCT с ZMAR
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий ZOCT и KAPR

И ZOCT, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

ZOCT vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZOCT c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZOCTKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.77

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.53

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.43

2.11

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.10

12.93

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZOCT vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZOCT на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZOCT и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZOCTKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.77

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.74

+0.71

Корреляция

Корреляция между ZOCT и KAPR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZOCT и KAPR

Ни ZOCT, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZOCT и KAPR

Максимальная просадка ZOCT за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZOCT и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZOCTKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-16.91%

+13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-8.39%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

0.00%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-4.02%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.37%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ZOCT и KAPR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) составляет 1.07%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что ZOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZOCTKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.70%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

3.93%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

10.19%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

11.77%

-8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

11.71%

-8.57%