PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZNOV с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZNOV с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

ZNOV и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZNOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2024 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZNOV и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZNOV и PSMR

2026 (YTD)20252024
ZNOV
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November		-0.17%6.27%0.76%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%2.02%

Доходность по периодам

С начала года, ZNOV показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

ZNOV

1 день
0.30%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.87%
1 год
6.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с ZNOV:
ZNOV с ZAPRZNOV с ZFEBZNOV с ZMARZNOV с AIOOZNOV с ZJANZNOV с EAPRZNOV с FMAR
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с DMAXPSMR с UJANPSMR с BUFD

Сравнение комиссий ZNOV и PSMR

ZNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

ZNOV
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

ZNOV vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZNOV
Ранг доходности на риск ZNOV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNOV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNOV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNOV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZNOV c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZNOVPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.35

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.04

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.67

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

11.05

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZNOV vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZNOV на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа PSMR равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZNOV и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZNOVPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.35

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.94

+0.48

Корреляция

Корреляция между ZNOV и PSMR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZNOV и PSMR

Ни ZNOV, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZNOV и PSMR

Максимальная просадка ZNOV за все время составила -3.31%, что меньше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZNOV и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZNOVPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.31%

-11.78%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-7.10%

+4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.07%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-1.72%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.07%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ZNOV и PSMR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) составляет 1.06%, в то время как у Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что ZNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZNOVPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.24%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

2.24%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

8.76%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

8.52%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.46%

8.52%

-5.06%