PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZNOV с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZNOV с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

ZNOV и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZNOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2024 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZNOV и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZNOV и PJUL

2026 (YTD)20252024
ZNOV
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November		-0.17%6.27%0.76%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%2.13%

Доходность по периодам

С начала года, ZNOV показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

ZNOV

1 день
0.30%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.87%
1 год
6.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с ZNOV:
ZNOV с ZAPRZNOV с ZFEBZNOV с ZMARZNOV с AIOOZNOV с FMARZNOV с ZJANZNOV с ZMAY
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий ZNOV и PJUL

И ZNOV, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

ZNOV
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

ZNOV vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZNOV
Ранг доходности на риск ZNOV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNOV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNOV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNOV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZNOV c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZNOVPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.43

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.17

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.12

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

11.94

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZNOV vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZNOV на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZNOV и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZNOVPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.43

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.83

+0.58

Корреляция

Корреляция между ZNOV и PJUL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZNOV и PJUL

Ни ZNOV, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
ZNOV
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок ZNOV и PJUL

Максимальная просадка ZNOV за все время составила -3.31%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZNOV и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

ZNOVPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.31%

-18.17%

+14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-6.99%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.68%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-1.50%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.24%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ZNOV и PJUL

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) составляет 1.06%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что ZNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZNOVPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

2.93%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

4.17%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

10.09%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

8.58%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.46%

10.12%

-6.66%