PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZNOV с KSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZNOV с KSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP).

ZNOV и KSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZNOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2024 г.. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZNOV и KSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZNOV и KSEP

2026 (YTD)20252024
ZNOV
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November		-0.17%6.27%0.76%
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.59%8.54%1.08%

Доходность по периодам

С начала года, ZNOV показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у KSEP с доходностью 1.59%.

ZNOV

1 день
0.30%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.87%
1 год
6.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KSEP

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Часто сравнивают с ZNOV:
ZNOV с ZAPRZNOV с ZFEBZNOV с ZMARZNOV с AIOOZNOV с DMAXZNOV с ZMAYZNOV с EAPR
Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с ZMAYKSEP с BUFD

Сравнение комиссий ZNOV и KSEP

И ZNOV, и KSEP имеют комиссию равную 0.79%.

ZNOV
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Доходность на риск

ZNOV vs. KSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZNOV
Ранг доходности на риск ZNOV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNOV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNOV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNOV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZNOV c KSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZNOVKSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.18

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.78

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.83

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

8.40

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZNOV vs. KSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZNOV на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа KSEP равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZNOV и KSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZNOVKSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.18

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.71

+0.71

Корреляция

Корреляция между ZNOV и KSEP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZNOV и KSEP

Ни ZNOV, ни KSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZNOV и KSEP

Максимальная просадка ZNOV за все время составила -3.31%, что меньше максимальной просадки KSEP в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZNOV и KSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

ZNOVKSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.31%

-14.92%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-8.33%

+6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-2.40%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-2.69%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.81%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ZNOV и KSEP

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) составляет 1.06%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что ZNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZNOVKSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

4.06%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

7.38%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

13.16%

-9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

12.07%

-8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.46%

12.07%

-8.61%