PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZNOV с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZNOV с IAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).

ZNOV и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZNOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2024 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZNOV и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZNOV и IAPR

2026 (YTD)20252024
ZNOV
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November		-0.17%6.27%0.76%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		3.70%15.51%-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, ZNOV показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 3.70%.

ZNOV

1 день
0.30%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.87%
1 год
6.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAPR

1 день
0.98%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.21%
3 года*
9.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с ZNOV:
ZNOV с ZAPRZNOV с ZFEBZNOV с AIOOZNOV с ZJANZNOV с ZMARZNOV с DMAXZNOV с FMAR
Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDEC

Сравнение комиссий ZNOV и IAPR

ZNOV берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
ZNOV
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November

Доходность на риск

ZNOV vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZNOV
Ранг доходности на риск ZNOV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNOV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNOV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNOV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZNOV c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZNOVIAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.94

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.81

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.65

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

17.48

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZNOV vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZNOV на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAPR равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZNOV и IAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZNOVIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.94

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.57

+0.85

Корреляция

Корреляция между ZNOV и IAPR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZNOV и IAPR

Ни ZNOV, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZNOV и IAPR

Максимальная просадка ZNOV за все время составила -3.31%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZNOV и IAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZNOVIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.31%

-17.73%

+14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-6.08%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

0.00%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-3.99%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.92%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ZNOV и IAPR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) составляет 1.06%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что ZNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZNOVIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

2.88%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

4.03%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

8.40%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

8.71%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.46%

8.71%

-5.25%