Сравнение ZMUN с TAXX
ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) and TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) are both Municipal Bonds funds. ZMUN is passively managed, while TAXX is actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ZMUN charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for TAXX.
Доходность
Сравнение доходности ZMUN и TAXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMUN показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у TAXX с доходностью 1.22%.
ZMUN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZMUN и TAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.80% | 0.67% |
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 1.22% | 0.68% |
Correlation
The correlation between ZMUN and TAXX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMUN vs. TAXX — Ранг доходности на риск
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TAXX
Сравнение ZMUN c TAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZMUN | TAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZMUN и TAXX
Максимальная просадка ZMUN за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMUN и TAXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMUN | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -0.91% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.16% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMUN и TAXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMUN | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 1.70% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 1.59% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.54% | 1.59% | -1.05% |
Сравнение комиссий ZMUN и TAXX
ZMUN берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TAXX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMUN и TAXX
Дивидендная доходность ZMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности TAXX в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 3.49% | 3.72% | 2.70% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZMUN and TAXX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMUN is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMUN is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for TAXX.
TAXX has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.28% for ZMUN.
They also come from different issuers: F/m Investments and BondBloxx. Their fees differ too: 0.30% for ZMUN and 0.35% for TAXX.
Подберите оптимальное распределение для ZMUN и TAXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор