PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZMUN с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ZMUN и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZMUN показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у GUMI с доходностью 1.12%.


ZMUN

1 день
0.04%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.88%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GUMI

1 день
0.06%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZMUN и GUMI


Correlation

The correlation between ZMUN and GUMI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

ZMUN vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZMUN

GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMUN c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ZMUN vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZMUNGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.54

3.32

+3.22

Просадки

Сравнение просадок ZMUN и GUMI

Максимальная просадка ZMUN за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMUN и GUMI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZMUNGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.09%

-0.48%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.05%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMUN и GUMI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZMUNGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

1.10%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.54%

0.99%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.54%

0.99%

-0.45%

Сравнение комиссий ZMUN и GUMI

ZMUN берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMUN и GUMI

Дивидендная доходность ZMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности GUMI в 2.77%


ПозицияTTM20252024
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
2.77%2.95%1.37%
ZMUN
F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF
2.28%0.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ZMUN and GUMI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.

GUMI has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.28% for ZMUN.

They also come from different issuers: F/m Investments and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.30% for ZMUN and 0.16% for GUMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZMUN и GUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор