PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZMUN с CGSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ZMUN и CGSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN) и Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZMUN показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у CGSM с доходностью 1.33%.


ZMUN

1 день
0.07%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.89%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CGSM

1 день
0.04%
1 месяц
0.63%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZMUN и CGSM


Correlation

The correlation between ZMUN and CGSM is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF

Capital Group Short Duration Municipal Income ETF

Доходность на риск

ZMUN vs. CGSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZMUN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


CGSM
Ранг доходности на риск CGSM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMUN c CGSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN) и Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ZMUNCGSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.91

ZMUN vs. CGSM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZMUN и CGSM

Максимальная просадка ZMUN за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки CGSM в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMUN и CGSM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZMUNCGSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.10%

-1.42%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.24%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMUN и CGSM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZMUNCGSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

1.33%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.54%

1.78%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.54%

1.78%

-1.24%

Сравнение комиссий ZMUN и CGSM

ZMUN берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CGSM в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMUN и CGSM

Дивидендная доходность ZMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности CGSM в 2.99%


ПозицияTTM202520242023
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
2.99%3.05%3.11%0.84%
ZMUN
F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF
2.28%0.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ZMUN and CGSM have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CGSM is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CGSM is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.

CGSM has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.28% for ZMUN.

They also come from different issuers: F/m Investments and Capital Group. Their fees differ too: 0.30% for ZMUN and 0.25% for CGSM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZMUN и CGSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор