Сравнение ZMUN с CGSM
ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) and CGSM (Capital Group Short Duration Municipal Income ETF) are both Municipal Bonds funds. ZMUN is passively managed, while CGSM is actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ZMUN charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for CGSM.
Доходность
Сравнение доходности ZMUN и CGSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMUN показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у CGSM с доходностью 1.33%.
ZMUN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGSM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZMUN и CGSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.80% | 0.67% |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 1.33% | 0.80% |
Correlation
The correlation between ZMUN and CGSM is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMUN vs. CGSM — Ранг доходности на риск
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGSM
Сравнение ZMUN c CGSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN) и Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZMUN | CGSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.73 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZMUN и CGSM
Максимальная просадка ZMUN за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки CGSM в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMUN и CGSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMUN | CGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -1.42% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.24% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMUN и CGSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMUN | CGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 1.33% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 1.78% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.54% | 1.78% | -1.24% |
Сравнение комиссий ZMUN и CGSM
ZMUN берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CGSM в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMUN и CGSM
Дивидендная доходность ZMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности CGSM в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 2.99% | 3.05% | 3.11% | 0.84% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZMUN and CGSM have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGSM is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGSM is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
CGSM has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.28% for ZMUN.
They also come from different issuers: F/m Investments and Capital Group. Their fees differ too: 0.30% for ZMUN and 0.25% for CGSM.
Подберите оптимальное распределение для ZMUN и CGSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор