PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMT.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMT.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

ZMT.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZMT.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMT.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		12.95%63.17%15.30%14.54%-6.65%11.04%14.70%15.82%-34.17%37.76%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%8.34%6.84%1.12%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, ZMT.TO показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции ZMT.TO превзошли акции ZAG.TO по среднегодовой доходности: 16.02% против 1.65% соответственно.

ZMT.TO

1 день
3.17%
1 месяц
-11.66%
С начала года
12.95%
6 месяцев
29.14%
1 год
95.28%
3 года*
29.63%
5 лет*
17.69%
10 лет*
16.02%

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZMT.TO:
ZMT.TO с XBM.TOZMT.TO с COPPZMT.TO с COPXZMT.TO с ZGD.TOZMT.TO с REMXZMT.TO с SETMZMT.TO с SPY
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий ZMT.TO и ZAG.TO

ZMT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%.

ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZMT.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMT.TO
Ранг доходности на риск ZMT.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMT.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMT.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMT.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMT.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMT.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

0.01

+2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

0.05

+2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.01

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

0.14

+3.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

0.29

+11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMT.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMT.TO на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMT.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMT.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.01

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.08

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.23

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.44

-0.44

Корреляция

Корреляция между ZMT.TO и ZAG.TO составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMT.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность ZMT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		0.18%0.21%0.34%0.87%1.46%2.82%1.03%2.34%3.95%1.29%1.24%1.10%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок ZMT.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка ZMT.TO за все время составила -80.73%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMT.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMT.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.73%

-18.03%

-62.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-2.79%

-21.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-15.77%

-25.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.51%

-18.03%

-49.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-2.85%

-8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.55%

-3.56%

-39.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

1.41%

+6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMT.TO и ZAG.TO

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что ZMT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMT.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.83%

1.91%

+14.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.73%

2.97%

+29.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.74%

4.65%

+36.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.32%

6.53%

+26.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

7.09%

+26.14%