PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMT.TO с XMA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMT.TO с XMA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO).

ZMT.TO и XMA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. XMA.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Materials TR. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZMT.TO и XMA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMT.TO и XMA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		12.95%63.17%15.30%14.54%-6.65%11.04%14.70%15.82%-34.17%37.76%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		14.00%99.21%20.72%-2.04%1.35%3.31%19.73%24.63%-10.46%7.07%

Доходность по периодам

С начала года, ZMT.TO показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у XMA.TO с доходностью 14.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZMT.TO имеют среднегодовую доходность 16.02%, а акции XMA.TO немного впереди с 16.71%.

ZMT.TO

1 день
3.17%
1 месяц
-11.66%
С начала года
12.95%
6 месяцев
29.14%
1 год
95.28%
3 года*
29.63%
5 лет*
17.69%
10 лет*
16.02%

XMA.TO

1 день
3.22%
1 месяц
-13.64%
С начала года
14.00%
6 месяцев
25.97%
1 год
89.40%
3 года*
35.59%
5 лет*
23.99%
10 лет*
16.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

Часто сравнивают с ZMT.TO:
ZMT.TO с XBM.TOZMT.TO с COPPZMT.TO с COPXZMT.TO с ZGD.TOZMT.TO с REMXZMT.TO с SETMZMT.TO с SPY
Часто сравнивают с XMA.TO:
XMA.TO с XGD.TOXMA.TO с XIC.TOXMA.TO с XIT.TOXMA.TO с ZUT.TOXMA.TO с VFV.TOXMA.TO с XEQT.TOXMA.TO с XETM.TO

Сравнение комиссий ZMT.TO и XMA.TO

ZMT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XMA.TO в 0.60%.

ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

Доходность на риск

ZMT.TO vs. XMA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMT.TO
Ранг доходности на риск ZMT.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMT.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMT.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMT.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XMA.TO
Ранг доходности на риск XMA.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMA.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMA.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMA.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMA.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMA.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMT.TO c XMA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMT.TOXMA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

2.44

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.68

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

3.31

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

13.11

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMT.TO vs. XMA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMT.TO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMA.TO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMT.TO и XMA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMT.TOXMA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.44

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.90

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.97

+0.97

Корреляция

Корреляция между ZMT.TO и XMA.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMT.TO и XMA.TO

Дивидендная доходность ZMT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности XMA.TO в 0.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		0.18%0.21%0.34%0.87%1.46%2.82%1.03%2.34%3.95%1.29%1.24%1.10%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		0.35%0.41%0.83%1.26%1.24%0.87%0.63%0.62%0.72%0.42%0.82%1.90%

Просадки

Сравнение просадок ZMT.TO и XMA.TO

Максимальная просадка ZMT.TO за все время составила -80.73%, что меньше максимальной просадки XMA.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMT.TO и XMA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMT.TOXMA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.73%

-100.00%

+19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-26.96%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-33.06%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.51%

-33.06%

-34.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-99.99%

+88.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.55%

-100.00%

+56.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

6.80%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMT.TO и XMA.TO

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) с волатильностью 14.66%. Это указывает на то, что ZMT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMT.TOXMA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.83%

14.66%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.73%

31.31%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.74%

36.78%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.32%

26.90%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

26.58%

+6.65%