PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMT.TO с XETM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZMT.TO с XETM.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZMT.TO (BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)) and XETM.TO (iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF) are both Materials funds - ZMT.TO tracks the Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged while XETM.TO tracks the S&P/TSX Energy Transition Materials Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ZMT.TO charges 0.61%/yr vs 0.59%/yr for XETM.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZMT.TO и XETM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ZMT.TO

1 день
0.92%
1 месяц
-9.40%
С начала года
19.76%
6 месяцев
17.27%
1 год
74.46%
3 года*
33.18%
5 лет*
18.76%
10 лет*
15.72%

XETM.TO

1 день
0.05%
1 месяц
-9.84%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZMT.TO и XETM.TO

2026 (YTD)
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		2.89%
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		-7.96%

Correlation

The correlation between ZMT.TO and XETM.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г.

0.93

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF

Часто сравнивают с ZMT.TO:
ZMT.TO с XBM.TOZMT.TO с ZGD.TOZMT.TO с COPPZMT.TO с COPXZMT.TO с REMXZMT.TO с SPYZMT.TO с SETM
Часто сравнивают с XETM.TO:
XETM.TO с XMA.TOXETM.TO с SETMXETM.TO с HURA.TOXETM.TO с XBM.TOXETM.TO с TINF.TOXETM.TO с VCN.TOXETM.TO с AVDV

Доходность на риск

ZMT.TO vs. XETM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMT.TO
Ранг доходности на риск ZMT.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMT.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMT.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMT.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMT.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMT.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XETM.TO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMT.TO c XETM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZMT.TOXETM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

—

—

ZMT.TO vs. XETM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZMT.TO и XETM.TO

Максимальная просадка ZMT.TO за все время составила -82.27%, что больше максимальной просадки XETM.TO в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMT.TO и XETM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZMT.TOXETM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.27%

-25.13%

-57.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.14%

-17.71%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.91%

-9.35%

-36.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZMT.TO и XETM.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZMT.TOXETM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.13%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.40%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.29%

49.98%

-8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.26%

49.98%

-15.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.50%

49.98%

-16.48%

Сравнение комиссий ZMT.TO и XETM.TO

ZMT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XETM.TO в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMT.TO и XETM.TO

Дивидендная доходность ZMT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как XETM.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		0.17%0.21%0.34%0.87%1.46%2.82%1.03%2.34%0.79%0.26%0.25%0.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ZMT.TO and XETM.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XETM.TO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XETM.TO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.61% for ZMT.TO.

ZMT.TO tracks Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged, while XETM.TO tracks S&P/TSX Energy Transition Materials Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.61% for ZMT.TO and 0.59% for XETM.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZMT.TO и XETM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор